金程問(wèn)答
11分15秒 老師說(shuō)‘買期權(quán)本質(zhì)是買波動(dòng)率’，為什么呢？
FRTB里1.credit spread risk 怎么寫從IRC中剔除了？ 2.ES的回測(cè)課上只介紹了比較復(fù)雜， 這里思維導(dǎo)圖中的概念是否需要背？
老師你好 這邊的圖示講解錯(cuò)了吧？綠色陰影部分不是do not reject the false h0嗎，那綠色陰影部分才是type2 error吧？
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化第九個(gè)視頻中，最后一道例題，equity options的pdf圖橫坐標(biāo)是什么，為什么左側(cè)代表?yè)p失？右側(cè)是代表收益嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題看的ES是只看左尾的嗎？右尾的話就更小了呀。此外，請(qǐng)問(wèn) 是否不管問(wèn)VaR和ES都是看單尾的意思呢？而且一定是左尾？
請(qǐng)問(wèn)這頁(yè)ppt中的increasing the number of data observation是指提高window么？為什么下面又提到了horizon?
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理171頁(yè)0.90909和0.94340這兩個(gè)數(shù)是怎么來(lái)的？
老師。有個(gè)問(wèn)題哦。就是，您看這道題沒(méi)有寫債券面值多少錢呀。也沒(méi)寫是國(guó)債之類的(國(guó)債才默認(rèn)面值是100$),那么在面值也可能是1000的情況下，我們?cè)趺茨苤苯佑?jì)算呢？ 老師，考試也會(huì)這樣子出題嗎？
老師，這里第二句話。形容的不就是重復(fù)抽樣是基于時(shí)間尺度的。沒(méi)有寫是全部時(shí)間尺度呀。所以應(yīng)該是對(duì)的呀。比如說(shuō)10年前的數(shù)據(jù)不好用，那么就只看最近兩年的數(shù)據(jù)進(jìn)行重復(fù)抽樣。這句話沒(méi)有whole, all, 之類的詞，是對(duì)的呀。
請(qǐng)問(wèn)老師組合的VaR值為何是三年期債券的VaR值呢？這里組合VaR只計(jì)算沒(méi)有聽(tīng)懂老師的意思...
第103題請(qǐng)寫一下計(jì)算過(guò)程，看不明白答案
第90題，請(qǐng)問(wèn)選項(xiàng)D怎么理解呢？
請(qǐng)老師解釋下這個(gè)題還有各個(gè)選項(xiàng)表達(dá)的意思
請(qǐng)老師講一下，這個(gè)填abcd四個(gè)選項(xiàng)，尤其是最后一個(gè)選項(xiàng)，我記得老師在上課的時(shí)候說(shuō)過(guò)，在短期內(nèi)什么是可以忽略不計(jì)的，但是想不起來(lái)了
為啥這個(gè)策略虧錢？這塊兒聽(tīng)得有點(diǎn)懵，這策略不是賺錢么，基于那個(gè)實(shí)證結(jié)論，ρ上升賺的更多么不是。再問(wèn)個(gè)小問(wèn)題，equity的收益率高，為啥價(jià)格低嘞，是從風(fēng)險(xiǎn)的角度來(lái)理解么？
程寶問(wèn)答
