“the bank's ten-day 99% VaR is $1 million”這個數(shù)據(jù)在本題計算過程中是沒有用處嗎？就是用來迷惑的？
老師，還是不太明白這道題該怎么做？what is the maximum number of daily losses exceeding the 1-day 98% VaR that is acceptable in a 1-year backtest to conclude這句話是在說什么？
為什么T就是252？sample size就是總的時間跨度嗎？
之前學(xué)的mean reversion speed取值不是0-1嗎，gauss+ model中有取值范圍嗎
spectral risk 還在考綱中嗎，沒在ppt中找到
為什么這里a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation說的是dw=-0.5？我以為這個給的是ε？
為什么這里r1‘，的式子中， 是k*（theta-r0’）， 而不是k*（theta-r0）
有個疑問就是關(guān)于var計算公式，1.sigma如果兩個資產(chǎn)有具體的權(quán)重的話，是需要乘以具體單個資產(chǎn)的權(quán)重的。那如果是組合var，會不會涉及到具體資產(chǎn)的權(quán)重，如果遇到權(quán)重的話，在算組合的的時候是否要考慮權(quán)重。2.用delta計算組合var時，比如債券var映射中，乘以的是債券的面值，非現(xiàn)值對嗎？3.好多公式里有乘以某個標(biāo)的資產(chǎn)的價值。到底要乘以面值還是價值。有什么規(guī)律嗎？能不能幫忙總結(jié)一下？
這里期權(quán)在折現(xiàn)的時候為什么不用連續(xù)復(fù)利，一級在講二叉樹給期權(quán)定價的時候，都是用的連續(xù)復(fù)利？
一年期，互換兩次，是在0.5和1時點互換嗎？0時刻是不互換的？
如果這里的自變量就是X，因變量是Y，那X變化1單位，Y確實是變化斜率項，不用考慮截距項。 但是這里的自變量不是X，是X的變化量，因變量也不是Y，是Y的變化量。也就是說X的變化量是1的時候，Y的變化量＝截距+斜率。除非說Y變化量的變化量，才能在X變化量是1的時候，是斜率項。 難道不應(yīng)該是這樣嗎，課件老師自己寫的也是Delta Y=α+β*Delta X?!
這里因變量變動的幅度應(yīng)該還有截距項?。?？？怎么就直接等于自變量的變動乘以斜率項了。 就算自變量變動1單位，因變量也應(yīng)該是變動斜率項+截距項啊？？？
這里的公式怎么只有斜率項，沒有截距項了？？？
如果0-1時刻θ-r這里的r是指θ-r0？如果1-2時刻θ-r這里的r是指θ-r1？
分子前半部分是1時點的價值，0.85605是0時點的價值，為什么這個式子求的是1-2時點的預(yù)期收益率？
程寶問答
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