老師，想問一下是不是jump-to-default risk應該用99.9%VaR(課件上）,那么B選項不就不對了嗎？（答案是B）
第II句話，如果加上一個條件相同行權(quán)價的call和put，是不是就正確了
lamada不就是衰減率嗎？為什么lamada=1或衰減率=0
為什么說當參考資產(chǎn)與CDS交易對手之間存在正向違約相關(guān)性時，會出現(xiàn)錯路風險呢？不應該是出現(xiàn)正向風險嗎？
這里N和n不是作為比例同時存在的嗎，所以n和VAR\ES成反比嗎？隨著樣本增多不是會更精確嗎？
type1 type 2 error 如何減小能不能總結(jié)一下
麻煩請再解釋一下每個題目選項
FRA多頭為什么是鎖定借款利率 而空頭鎖定貸款利率呢 這里完全不懂 麻煩老師詳細解答
相關(guān)性波動率的實證結(jié)果不是在正常狀態(tài)下達到最高點嗎，相關(guān)性水平不是在經(jīng)濟衰退達到最高點嗎，不是正相關(guān)把
為什么是支浮收固
想問一下PIT 考點要掌握的地方 2025年8月考試
問題見圖
老師這一題問的是組合的var為什么不要用52乘合約數(shù)量？
最上面第一行用的這是哪個公式？
b為什么不對
程寶問答
金程問答