為什么不用 pu= 1+rf-d/u-d來算風(fēng)險(xiǎn)中性概率呢？
老師，D選項(xiàng)在危機(jī)的時(shí)候，相關(guān)系數(shù)不是都是上升的嗎？
老師，c選項(xiàng)能再解釋一下嗎？沒聽懂
老師，這道題最后0.1664 乘以2.33是怎么得出最后的結(jié)果的？我算不出啊
橢圓分布是什么分布？
Ho Lee model也不是平行移動嗎？因?yàn)閘ambda每期都可以不一樣
為什么解題的時(shí)候用連續(xù)利率？
Nominal yield是TIPS的吧？如果是的話，為什么1.03不是乘在TIPS這邊呢？
一般的市場風(fēng)險(xiǎn)中的因子可以分為以下四類： 1. 股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 2. 利率風(fēng)險(xiǎn) 3. 匯率風(fēng)險(xiǎn) 4. 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn), 請問老師， 其中股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)可以和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)合并么？他們都說的是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)啊本質(zhì)上， 請clarify，謝謝
請解釋A、C
ES是平滑的，為什么說他是穩(wěn)定的?答案解析里說的是ES的穩(wěn)定程度取決于損失分布，也就是說也有可能不穩(wěn)定。視頻解析直接說ES是穩(wěn)定的，哪個(gè)說法是正確的？
這道題目可以解釋一下么
老師，ES 和一致性風(fēng)險(xiǎn)度量以及 譜風(fēng)險(xiǎn)度量有什么區(qū)別？誰包括誰呢？
老師，第四句話最后說的允許VaR以一個(gè)高的置信水平計(jì)算，這個(gè)高置信水平是如何與POT高的門檻有關(guān)聯(lián)的？
A選項(xiàng)，correlation為什么只是為特定序列的數(shù)值服務(wù)的？謝謝
程寶問答
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