LN（Pt+2/Pt+1）不是應(yīng)該等于LN（1+5%）嗎，為什么直接等于5%了？
請問老師如何理解D選項的 better smoothness 呢？
精 老師好，請問這題1.如果改成 in the money call ，兩者是相等？2.能否根據(jù)授課老師講的圖二和圖四 prob density圖形判斷，equity是“左肥右瘦”，currency是肥尾進行判斷呢？
單變量回歸和雙變量回歸是什么和什么回歸呢？為什么是考慮到名義和實際利率變化的呢？
請問老師，correlation volatility 這一塊，書上說在ression時最大，這題答案怎么說是在normal時候最大？
老師，在四個模型中，波動項是否都有正負(fù)形式？還是只有模型1和2有？
老師，這道題能不能分別求VAR再相加？
想問一下這里做了兩次分開的dv01的對沖計算。那不就意味著對沖了兩倍嗎？這個應(yīng)該怎么理解？
為什么算單個資產(chǎn)VaR1和VaR2的時候要乘Delta，這個公式不太懂
老天爺?。?！視頻講解的這位老師真的。。。。。首先沒有任何不尊重老師的意思，只是這位老師的視頻講解很多時候都是云里霧里的，她的邏輯根本聽不明白，有時候感覺正講著過程，突然就來一個“所以巴拉巴拉巴拉”直接就結(jié)論了，就是說完全沒明白到底是怎么“所以”過去的，這么講真的越聽越混亂。而且不知道是口誤還是什么，感覺她很多視頻講解的內(nèi)容和上課的知識點或者題目本身的解析都互相矛盾，本來就是看解析看不明白想聽下老師講的清楚直白一些，結(jié)果直接一步到位給我全部搞混了，聽這位老師講課真的非常非常非常非常辛苦，很抱歉要在這個平臺上公開說明這些感受，但是確實也沒有別的渠道，求求老師再給精進一下吧
mezzanine是中間層，equity是最下層，我不太懂為什么要做空中間做多下面，因為你如果mezzanine表現(xiàn)不好，就代表equity也表現(xiàn)不好啊，這是個什么策略，能不能解釋一下
使用POT法，超過閾值的極值都不會被漏掉，為什么這不是一個好的特性？
肥尾的一邊尾巴長對嗎？negative skew是指左偏對嗎，即左邊尾巴長，峰位偏右？糊涂了，求澄清
老師，這張表最后四列波動率低了，put的價格反而高了，這個和波動率高價格高結(jié)論不一致啊
老師好！請問什么因素會影響計算出的var值
程寶問答
金程問答