給C賦予0的權(quán)重，那benchmark的股票權(quán)重和自有porfolio的股票權(quán)重也不一樣啊，這樣也可以track benchmark porfolio嗎？
精 請(qǐng)問對(duì)沖基金三個(gè)偏差是什么？（我記得筆記是 survivorship bias; self-selection bias; backfill bias. 但聽考情分析是還有一個(gè)低頻交易偏差？還是什么名字。請(qǐng)教老師把所有偏差再說一下好嗎？謝謝
請(qǐng)問老師這個(gè)題i您能每個(gè)選項(xiàng)再給我講一下嘛
老師，麻煩再講下SMB、HML、WML這幾個(gè)因子
老師講的書上的原話也是只有提到bad times，沒有提到經(jīng)濟(jì)景氣good times 的時(shí)候，為什么翻譯的時(shí)候要人為加上good times 。本題目也是從來沒有提good
等會(huì)，波動(dòng)率高的時(shí)候既然stock return會(huì)低，那我為什么還要去投資這個(gè)volatility risk，這個(gè)邏輯我不太明白
麻煩解釋一下每個(gè)選項(xiàng)
為什么還刻意強(qiáng)調(diào)te呢
請(qǐng)問低風(fēng)險(xiǎn)異常是不是和leverage effect 是一回事
95%不是1.96嗎
老師這道題是不是答案錯(cuò)了？應(yīng)該選C吧？
關(guān)于surplus波動(dòng)率的計(jì)算，為什么要把A和L的數(shù)值帶進(jìn)去，而不是直接計(jì)算出波動(dòng)里，再乘以S的期初數(shù)值，這兩種算法我嘗試了一下，結(jié)果差異很大，不太理解為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的差異。具體在圖片中，勞煩老師解釋一下，謝。
權(quán)重帶來的收益不是用這圖來列算式嗎？應(yīng)該是（Wp?Wb）??Rp?。康穷}目中沒給Rp
BETA 是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，如果beta低說明對(duì)資產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)不敏感，low beta，low risk premium，對(duì)吧？ 那如何能推出來low beta呢？ 因?yàn)轭}干中說明了，在bad time時(shí)竟然有high profit，說明資產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)不敏感，故low beta，是這樣的邏輯么？
老師好，線性規(guī)劃法中的alpha 是考慮了風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的嗎？
程寶問答
金程問答