這道題為什么不考慮回報(bào)率？我看了其他答疑，意思是在算風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的時(shí)候，此時(shí)計(jì)算VAR不考慮均值，只考慮標(biāo)準(zhǔn)差，是這樣嗎？？？
這種題是不是只有total risk budget和sum of risk兩種問法？？從這道題而言，兩種問法都不用相關(guān)系數(shù)矩陣計(jì)算，total risk就是A選項(xiàng)， sum of risk budget就是B選項(xiàng)，這兩種budget還有其他的表述方式嗎
可轉(zhuǎn)債是在債券持有人不想轉(zhuǎn)換，則可以繼續(xù)持有債券；如果持有人看好發(fā)債公司，可以行使轉(zhuǎn)換成股權(quán)。所以可轉(zhuǎn)債相當(dāng)于看漲期權(quán)？這個(gè)怎么理解？
這里第二項(xiàng)2個(gè)的MVaR最接近,所以選b這項(xiàng)對(duì)么。最優(yōu)組合也是看組合內(nèi)哪兩資產(chǎn)的邊際var最接近，對(duì)么
老師可否講一下對(duì)沖策略中關(guān)于方向性和非方向性問題
為什么在一天收益率均值為零的時(shí)候，年化的收益率就不用轉(zhuǎn)化成每天的收益率？
這個(gè)Stratification方法，選category的時(shí)候是很主觀的我記得，那我為什么不能選risk低的category多一點(diǎn)，然后在那個(gè)里面選取前幾名alpha的資產(chǎn)，然后risk高的category少一點(diǎn)呢。這不也算overweighting嗎
B選項(xiàng)沒懂
A選項(xiàng)是什么意思？
老師好，我看這類題目一直都是區(qū)分價(jià)值股和成長(zhǎng)股的。什么指標(biāo)是衡量大、小盤股的呢？
老師，有點(diǎn)混淆，我還記得有的知識(shí)點(diǎn)是 多配置小的，少配置大的從而均衡，但是記不得那個(gè)知識(shí)點(diǎn)，號(hào)線也在組合科目
這題出的不嚴(yán)謹(jǐn)，應(yīng)該區(qū)分實(shí)際收益率還是預(yù)期收益率
VIX不只是針對(duì)債券的嗎
講一下這個(gè)題吧，relative risk budget是啥意思，
請(qǐng)問在portfolio construction 的過程中“scale the alpha”的目的是為了什么？效用函數(shù)里的alpha 是調(diào)整后的嗎？
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