可以在解釋一下sum of weight為什么會有三種情況嗎？
這里的re-hedging是什么意思？是說gamma在delta基礎(chǔ)上進(jìn)行的二階對沖？還是因為標(biāo)的資產(chǎn)價格大幅變動，所以對沖比率需要進(jìn)行重新調(diào)整？
如果CD不說是代理人風(fēng)險，單看后半句符合事實嗎
既然最終算出來X3=8%，那E（p)這個公式里為什么只有X1E（e1)+X2E(e2),沒有算加上X3乘以E（e3)這一項。請換個老師回答，謝謝
可不可以幫忙總結(jié)一下factory theory和efficient market hypothesis的區(qū)別，都列一下各自的點(diǎn)呢，謝謝
這里的3.948怎么算出來
B選項麻煩再解釋一下
請問第三問具體運(yùn)算流程？
為什么SRA最大意味著超額收益與MAVR的比值處處相等
B選項為什么不對
請問這里為什么tracking error可以假設(shè)正態(tài)分布呢？假設(shè)tracking error服從正態(tài)分布有什么用嗎？
老師 可以解釋一下BC兩個選項嘛
可不可以認(rèn)為，VAR是一個從歷史數(shù)據(jù)中計算出來的量，所以用VAR來分配資產(chǎn)大類是Backward looking呢？
老師為什么B不對
想問一下，什么叫做“可以交易”，為什么alpha這一章里說理想的指數(shù)不能包括不能交易的指數(shù)？有沒有什么例子？
程寶問答
金程問答