老師，這個(gè)D選項(xiàng)怎么理解呢？
這個(gè)題目，高收益?zhèn)鶓?yīng)該經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候和不好的時(shí)候，表現(xiàn)明顯不一樣吧
為什么在計(jì)算TE時(shí)，分母在βindex，βportfolio任意切換
1.計(jì)算IR時(shí)分子不是也可以用 阿爾法a嗎 2.另外benchmark為什么用市場(chǎng)收益率 不應(yīng)該是無風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎
表格二里MKT是啥意思?？唇馕鍪鞘袌?chǎng)減去無風(fēng)險(xiǎn)前面的系數(shù)?？墒沁@個(gè)縮寫在講義哪兒呢
but should not pay performance-based compensation to a hedge fund manager who has done well because the fund invests in risk factors that mirror the performance of his style or strategy, and the style or strategy has performed well. 請(qǐng)問這句話怎么理解。是必須強(qiáng)掉基于performance 給激勵(lì)嗎？
老師 我有些困惑。關(guān)于這里sigma的求法，我記得sigma有兩種求法，一種是dollar的 就是sigmaP^2=sigma1^2＋sigma2^2＋2*rho*sigma1*sigma2. 還有另一種是%sigma, "w"為權(quán)重： %sigmaP^2=w1^2 * sigma1^2＋w2^2 * sigma2^2＋2*rho*w1*w2*sigma1*sigma2. 但這兩種方法都沒有直接把金額平方放入公式內(nèi)的呀。如果這道題是用%sigma, 應(yīng)該是%sigma ^2=0.5^2 * sigma1^2＋0.5^2 * sigma2^2＋2*rho*0.5*0.5*sigma1*sigma2 這樣剛才對(duì)吧，但您看截圖是600^2, 感覺不對(duì)呀。如果用%sigma, 不應(yīng)該是權(quán)重是0.5計(jì)算后最后乘以600嗎？
why the answer is not 2.31% (difference between portfolio return and benchmark return) / 2.1% ??? we learnt alpha is the difference of return from book. why 0.018 / 2.1%?
527幫講一下老師？
為什么不能直接看varp。而是要分別求var再加起來
計(jì)算權(quán)重這一步?jīng)]有問題，可以排除AB。但是CD選項(xiàng)的的后半句話分別是什么意思，在考察什么知識(shí)點(diǎn)，怎么判斷對(duì)錯(cuò)？
D選項(xiàng)沒有聽懂，哪里錯(cuò)了，為什么錯(cuò)了？
為什么這里σ是TE？ 為什么這里benchmark的budget為零？
老師好，這道題合規(guī)檢驗(yàn)可以外包嗎？哪些是不能外包的呢？
看了前面同學(xué)問的和老師的解答，還是不明白為什么不選A？求組合的budge就是A啊。實(shí)際情況做budge的時(shí)候就是A那么多啊
程寶問答
金程問答