金程問(wèn)答
老師，我覺得這題的表述是不是有點(diǎn)歧義，最后一句話明明是接著GPD分布問(wèn)的，那既然是正的尾部形狀參數(shù)，后面問(wèn)的VaR應(yīng)該是GPD的情況吧，怎么又問(wèn)起標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的情況了呢
是因?yàn)槎鏄溥M(jìn)行折現(xiàn)時(shí)使用Rf來(lái)折現(xiàn)嗎？但是也不全是用Rf來(lái)折現(xiàn)的啊？另外風(fēng)險(xiǎn)中性請(qǐng)?jiān)賻兔忉屜?
對(duì)銀行的組織不太了解，trading desk是什么意思，在銀行里主要負(fù)責(zé)什么業(yè)務(wù)的，為什么trading book必須由trading desk管理，如果是banking book該由誰(shuí)管理呢？
這題還在考綱內(nèi)嘛？如在，麻煩老師解釋下
高斯和David li 分別的定義是什么呀，感覺講義中和這個(gè)題有點(diǎn)混亂，請(qǐng)老師幫忙講解一下
這是一級(jí)的內(nèi)容吧？ 要重新背起一級(jí)的delta normal公式嗎？
這是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？
一年252個(gè)工作日，換成周不是36個(gè)周嗎
精 麻煩老師解釋一下IRC和SRC，不太理解
老師您好，這道題是不是沒有正確答案，B其實(shí)也不準(zhǔn)確??？應(yīng)該是ES是尾部超過(guò)VaR值，一致性風(fēng)險(xiǎn)度量是整個(gè)損失分布。謝謝老師！
為什么widden？
密卷44題麻煩解答一下，這個(gè)答案沒看懂
老師，沒有聽明白
老師，A選項(xiàng)說(shuō)的都應(yīng)該是譜風(fēng)險(xiǎn)度量吧，不是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量，而且ES也是譜風(fēng)險(xiǎn)的特例，因?yàn)榱顧?quán)重都等于1
三個(gè)題里，有兩個(gè)學(xué)完correlation basic來(lái)做題完全不會(huì)，都不知道公式在哪。建議把這些題重新整理下位置。
程寶問(wèn)答
