流動性風(fēng)險的題怎么跑到market risk mapping里了。
IRC具體內(nèi)容需要掌握嗎？講義里也只是提了一頁包含的兩種風(fēng)險。這個到底是個什么東西？
老師，F(xiàn)isher-Tippett是什么，在講義的哪一節(jié)
看不懂
可以再講一下B為什么不對嗎 謝謝
二叉樹不是利率上升或下降，然后根據(jù)預(yù)期利率和概率折現(xiàn)，為什么說用的是無風(fēng)險利率。選c而不是選D
請問為什么相關(guān)性下降，兩方都虧錢呢？沒太明白
我這邊看不到這題的解析，均值換算為0.0014，標(biāo)準(zhǔn)差為0.0563，算出來normalVaR=0.1299，lognormalVaR=0.1218，與答案不符，請老師幫忙看看哪里出錯？
老師好，視頻老師應(yīng)該寫錯了， 對比的是10天百分99的var. 算出來不是10天 應(yīng)該是要（ 25-10/9.949874 ）乘以根號10 才能得到4.767314 呀。 另 一類二類錯誤在里面里有點亂，因為算出來原假設(shè)是錯的但是并沒有拒絕 ，不是把錯誤當(dāng)成真么？ 這不是二類錯誤么？
老師沒有太明白這題的意思以及解析，為什么DV01就不行其他的就可以呢？
104 105要么從考綱刪掉 要么超綱 為何不刪掉混淆在一起呢呢？
老師好，這里該怎么判斷名義利率和實際利率？
這道題麻煩講一下呢
老師好，這道題的公式為什么我沒有見過啊，是在哪個章節(jié)的，現(xiàn)在還會考嗎
這一題能不能詳細(xì)講下，既然X和Y都違約是worst case，那就是求聯(lián)合概率P（AB）。E（AB)不是期望值或均值嗎？這里具體是指什么均值？ 為什么這里講得好像P（AB)就是E（AB)呢？這個邏輯不太懂，能不能從P(AB)出發(fā)來講？
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