incremental risk charge 是什么意思呢 有什么作用？為什么是那兩種風險？
正對這題我看了別的同學(xué)老師的解答，感覺有點答非所問 老師還是沒說清楚為什么巴塞爾一里面還有market risk計算 第二個問題是，巴塞爾1??是寫了market可以用一年到4年的99%的var計算，這個在講義里貌似沒提到過
為啥選D不選B，在normal time的時候的準確性也很重要呀，畢竟大部分時候都是normal time，如果這都不準確，那不就是專屬于stress time的模型了。另外，其他模型的測試和本模型有啥關(guān)系？這個測試應(yīng)該歸屬于其他模型吧
老師，這個題都不太明白……
老師，是哪邊是肥尾就往哪偏嗎
vaR不是代表的最大損失么，最小損失怎么理解
考試不會出這種題吧。第一，題目沒說loanA和loanB是獨立的，怎么使用P(AB)=P(A)*P(B)這個公式。第二，就是計算共同違約概率，最差情景代表的這兩個Loan的違約相關(guān)性為1啊，要不然怎么能叫最差情景。0.6的相關(guān)系數(shù)計算的結(jié)果肯定小于1的結(jié)果，我理解對嗎
想問一下這個知識點出自哪章？具體為什么是這樣？老師這個視頻講解完全是讀了一遍答案
不懂，可以細致說明一下嗎
B選項為什么說的是缺點呢
less concave 為什么不對
老師，這道題聽講解還是沒明白呀。是不是在問critical(批判性的，雖然也有決定性的adj.這個意思，但大概是在問批判性的 否定的意思吧)這個詞。所以是選沒被考慮的，所以選D?目前巴塞爾就是各類風險加總呀 沒考慮吧interaction (講解說得思路是D最應(yīng)該被考慮)
為什么var是3700？
這題可以這樣理解為嗎？ 因為公司有收購行為，所以股價存在jump的可能性，故波動率圖像就呈現(xiàn)為frown？
這個題為什么不能用題干公式？老師寫的公式之前有講過嗎？是只有vasicek有這種累計年限的公式嗎？其他的比如cir有嗎？有的話可以全部寫一下嗎？麻煩了
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金程問答