咦？老師，均值回歸不是個長期現(xiàn)象嗎？長期均值回歸，所以還是覺得C是對的吧
老師，1時刻利率都是6%，為什么不能折現(xiàn)到1時刻比較呢？
老師麻煩講解下，謝謝！
完全不懂，可否詳細說明里面涉及到的知識點，尤其是DV01和RISK WEIGHT
題目的哪句話意思是說公司可能出現(xiàn)不好的事情
是說 因為日間波動對Var的計算影響很大，所以要用日間的數(shù)據(jù)計算Var而不是日終的，對嗎？
Johnson SB是個什么分布能講下嗎
老師我這個方法對嗎，我沒有像視頻里那樣計算權(quán)重，但是答案也是對的
老師，麻煩幫忙解釋下均衡模型和無套利模型，另外ho-lee模型是平行移動嗎
這道題B項 她亂七八糟的到底是說什么？？能不能找個思路清晰的老師重新描述一遍？？？？
可以解釋下D選項嗎？CIR是和均值回歸無關(guān)嗎？
老師，我記得VAR的算法是-u+Z*sigma，那這個代表的是收益還是損失呢？
沒聽明白可以詳細講一下嗎？
題目中說三個資產(chǎn)，為什么要用4個資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)
這道題請講解一下，為啥B是應該去測試的呢？在正常狀態(tài)去測試不也是應該的么？
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