金程問(wèn)答
這一部分可以展開(kāi)講講，increase/decrease volatility， r分別怎么影響equity， debt， senior， subordinate debt嗎
為什么說(shuō)會(huì)有negative mark-to-market value？
如果這道題改為cash 交割，buyer 收到多少？
題目公式為什么和教材不一致？
CM 指的是什么。
為什么這里EPE和期權(quán)價(jià)格不一樣呢
什么是服從馬爾可夫過(guò)程？為什么可以相乘？
The borrower's cash flow and ability to repay are more important than overdue amounts.如何判斷出哪個(gè)更重要的？
如何理解這里提到的 selected KRIs?
CTD bond option 能再解釋具體一些嗎 沒(méi)聽(tīng)懂
對(duì)于期權(quán)的賣(mài)出方來(lái)說(shuō)不就會(huì)有負(fù)敞口了嗎
老師請(qǐng)問(wèn)不應(yīng)該是選擇B么預(yù)警
計(jì)算算條件違約概率有幾種方法呢？我想出來(lái)有2個(gè) 1. P（A/B）=P（AB）/PB=1-e^ λ(t+1)-(1-e^ λt) 2.單因素模型 還有其他方法嗎？這些方法的區(qū)別是什么？就是怎么應(yīng)用
the asset return correlation to the market factor這說(shuō)的不是資產(chǎn)和市場(chǎng)因子之間的相關(guān)性嗎？那不是應(yīng)該是β/市場(chǎng)因子的方差嗎？為啥解析里面全都理解為是兩個(gè)資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)了？
講義里面還有一個(gè)limitation是bifurcations 可以解釋一下這個(gè)是什么嗎？
程寶問(wèn)答
