老師能具體講講SIV和SPV的區(qū)別嗎？那SPV是不是也減弱風險發(fā)現(xiàn)機制？
為什么這道題的UEL是這么算的，背后邏輯是什么
C選項沒看懂是意思？
老師，我認為A不全面只考慮了moody的算法，C該是正確的啊，因為一般都是用股票價值和波動率衡量公司價值啊，distance to default就是當公司價值低于了債務價值造成違約的概率，我這樣理解正確嗎？
不明白為什么不選D
close out和walk away怎么區(qū)別
題目38，計算出來的CVA相當于notional的萬分之二十嗎？
老師這個最后的提問我有點兒沒明白 我的理解是題目問的是還有哪些風險存在 這個supported為什么表示被對沖掉的風險呀
老師，如果在這個圖上畫出PFE和Maximum-PFE應該是什么樣子的呢
-40是什么意思
老師好，這三種結(jié)構(gòu)再解釋一下吧謝謝
“credit exposure等于當前的MTM減去收到的margin再加上post給對手方的沒有隔離的margin，因為我付給對手方margin，如果沒有隔離，對手方有可能再抵押，所以對我是信用風險敞口。這道題里，-40是我post的，所以是減去-40，而初始保證金是隔離的，所以不是加，也是減去，隔離了所以減少信用敞口”這句話解釋的讓人完全暈了。。。請老師在講解一下啊。此外，post的變動保證金到底是40還是-40呢？
如何這里的變動保證金是25，而不是15，那么funding exposure 是多少？是不是20-25+3=-2？ 還是（25-20）+3=8？
四個選項麻煩都解釋一下謝謝
每個選項說一下】
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