同問 減掉CVA的原因
老師，為什么這里不用UL-EL來計算VaR，而是直接用UL來代表Credit VaR
老師，net mark-to-market 和 gross mark-to-market感覺意思一樣，都是正敞口減去負(fù)敞口啊?
Notional * (LIBOR＋3%) = 80M * (1%＋3%) = 3.2M (cash inflow from loan)，這個現(xiàn)金流入的計算是基于100個loan都不違約來算的；但at maturity，題中說有6.625M的損失來自于違約和利率的損失，也就是說這100個loan是有損失的，那既然有損失，cash inflow from loan就應(yīng)該是按照期末時存活下來的loan個數(shù)乘以GBP800,000再乘以4%來計算吧？
期權(quán)整個存續(xù)期間內(nèi)，期權(quán)持有方的價值都是正的不可能為負(fù)的？這句話怎么理解
還是沒有明白為什么沒有credit risk。
老師能把第一個說法講詳細(xì)一點嗎？為什么投機交易是WWR， 對沖交易是RWR?
posting collateral是什么意思？
此題需要詳細(xì)講解
ATE,Break clauses,Walkaway Feature,Reset Agreements那個是屬于ISDA記載中的？另外ISDA全稱是什么？
初始保證金方面，為什么CCR的時候考慮的是我收到別人給我的初始保證金，而funding GAP的時候考慮的是我給別人支付的初始保證金呢？（尤其是funding gap，這題比如我收到了15VM，我有5的funding cost，但人家也給我3的初始保證金了啊，這個不考慮么？）
MPoR是什么?
老師，A選項，哪里提到了current equity value呢，KMV模型中的V不應(yīng)該是expected firm value嗎
這個是在哪里講過呢，我沒找到
沒搞清楚為什么初始保證金在positive exposure是加項，在negative exposure和funding exposure是減項？另外，negative exposure是什么含義啊，在ppt上好像沒有提到
程寶問答
金程問答