金程問(wèn)答
如果改稱1.070呢
選項(xiàng)d能否再解釋一下？是譜風(fēng)險(xiǎn)比es平滑？？
講解中FX和Equity的波動(dòng)率微笑曲線縱坐標(biāo)是implied volatility不是price，所以用lognormal，在FBX這個(gè)equity中，效果應(yīng)是波動(dòng)率高估，price低估吧
correlation swap 這部分還是沒(méi)聽(tīng)明白
模型1:dr=sigma*dw,這樣利率不是會(huì)有正有負(fù)嗎？那么利率期限結(jié)構(gòu)為什么會(huì)出現(xiàn)短期平坦、長(zhǎng)期向下呢？
請(qǐng)問(wèn)EVT的兩種方法需要數(shù)據(jù)是獨(dú)立同分布的嘛？
Model 1 is relatively flat for early terms and then downward sloping. As the model has no drift, rates decline with term solely because of convexity.利率下降是因?yàn)橥剐?，這句話怎么理解
計(jì)算結(jié)果的時(shí)候，r0和r是一個(gè)東西嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)c選項(xiàng)應(yīng)該怎么理解呢？F1^-1不應(yīng)該就是Fn^-1的第一個(gè)嗎？為什么寫(xiě)是反函數(shù)？
這道課后題好像和課程視頻不對(duì)應(yīng)呀？課程講的是利率的期限結(jié)構(gòu)，但是PPT講義中并沒(méi)有出現(xiàn)Hoo Lee model
為什么short mezzanine 是買cds呢？ 風(fēng)險(xiǎn)上升，short 賺錢(qián)，有收益，為什么還有支出cds
一年使用252還是250天呢
BSM模型里面用的是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，而corporate bond是有信用違約的風(fēng)險(xiǎn)的，利率是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率加上cs，a怎么解釋呢
老師，這題沒(méi)看出說(shuō)是用normal的結(jié)算結(jié)果和肥尾去比較?。?
為啥不是用2.9＋0.14
程寶問(wèn)答
