D，為什么bootstrap方法中var的分布就是樣本的分布？
這道題高估低估ATM問的是什么意思呀，沒看懂
請補充一下用Kupiec VaR backtest的方法去檢驗的計算過程，謝謝。
A 在定價過程中并沒有要求要使用在映射過程中使用的相同的風險因子，比如久期映射中的風險因子是久期，但是在定價過程中并不需要久期。印象中在講映射的時候，就是通過相同風險因子進行映射的，比如本金的久期、本息的久期、現(xiàn)金流的久期，為什么說不是用相同因子？
老師，選項b，frtb要求用標準法，那basel 1和2.5要求用什么方法計算
這里為什么比老師上課的時候多出了這一項？ 我看解釋是說要調(diào)整成風險中性，為什么要調(diào)整，為什么這樣調(diào)整，我在做題的時候怎么才知道要不要調(diào)整？
這里的d選項。mappingA to B意思是A用B來映射的話。那么D,將指數(shù)用個股來映射對嗎？這個選項是不是對的？
麥考林久期2.73是怎么計算的？一級的知識忘記了
這個分布圖是怎么畫出來的？不同VaR置信水平下的exception個數(shù)嗎？那為什么可以認為均值是0呀？感覺有點無厘頭，在高置信水平下的exception個數(shù)是0，并不能說0就是均值吧。
關(guān)于這個copula 的模型應(yīng)用題，在課件哪部分，我想重新聽一下，視頻中講的正態(tài)分布XBB=N^(-1)(QB(tB))反函數(shù)即隨即變量，這塊我就沒聽懂。結(jié)論我理解的是必須是一個隨即變量的區(qū)間，因為根據(jù)題干XBB=N^(-1)(QB(tB))。。XBB 和 XB本身是隨即變量。所以不能選A和B（因為都是概率），選D因為這是一個分位點的交集？
老師，想問一下A選項講義中講的說的確實是將組合的現(xiàn)金流放進籃子里
1、D選項講義里有嗎？
B的解釋，視頻中老師說的對嗎？以指數(shù)式下降至一個constant level，并不是說以固定比例下降（視頻中的講解）
老師好，請問smirk的原因是什么？
通過比較 test statistic z和 critical values 拒絕了原假設(shè)，那為什么C選項 重新計算VaR是錯誤的呢
程寶問答
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