金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)0.8925為什么不是dw呢？
課里的公式是n/N為什么這里是N/n 到底是哪一個(gè)
這里constant的riskpremium是屬于ro剛好與mean相等的情況下嗎
這個(gè)convexity是怎么求的
老師你好，這里的題目的B選項(xiàng)是增加了他的閾值，那我的極值個(gè)數(shù)不是減少了嗎，那VAR和ES不應(yīng)該是降低嗎？
老師，b選項(xiàng) 波動(dòng)率皺眉不應(yīng)該是large asset price jumps 嘛
老師，講義里給的公式都是最上面的分枝公式嗎？比如這道題就只用到lamda和dt，沒有用到sigma乘以根號(hào)下dt。
老師，我記得在基礎(chǔ)課老師說(shuō)二叉樹的步長(zhǎng)不能太短，會(huì)加大計(jì)算的難度，那這道題干的第二條陳述為什么是對(duì)的？
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題的解析說(shuō)：convexity effects produce a downward-sloping term structure in the overall。沒明白什么意思。這是在說(shuō)選項(xiàng)幾？還有就是為何凸度會(huì)向下的期限結(jié)構(gòu)？
本題不太明白A選項(xiàng)的分析，百題的62題中說(shuō)當(dāng)資產(chǎn)和CDS對(duì)手的違約相關(guān)性上升的時(shí)候，CDS的價(jià)值是要下降的，怎么在本題的是偶CDS價(jià)值又上升了呢？我認(rèn)為此時(shí)不應(yīng)該是wrong way risk的。
C和D請(qǐng)?jiān)僦v解一下
既然日間交易頻繁，就算用1天的var也效果有限，這個(gè)時(shí)候不應(yīng)該是降低回測(cè)的α更合適嗎？D有什么問(wèn)題呢？
為什么黃石老師說(shuō)right skewed是一個(gè)開口向上的曲線(圖1)，left skewed是一個(gè)開口向下的曲線，開口向上不是說(shuō)明左瘦右肥，不是左偏嗎
老師，這個(gè)問(wèn)題是什么意思Which of these issues, in theory, effectively disqualifies the generalized extreme-value (GEV) distribution as a candidate for application?
liquildity horizon按照答疑的翻譯是平倉(cāng)需要的時(shí)間？
程寶問(wèn)答
