老師好，有幾個問題：1、model 2的drift趨勢項一定是正的嗎？2、如果不是均衡模型就一定是無套利模型，反之亦然對嗎？3、model 1為什么短期平穩(wěn)長期下降呢？謝謝
不是很理解dv01
為什么是乘以beta，不是除呢
老師，我記得之前講的x-均值除標準差可以轉(zhuǎn)化為正態(tài)分布，為什么這里d不對？
日間交易不是不一定被罰么？
老師好，關(guān)于崩盤恐懼癥的解釋和講義中不太一樣，講義說的是執(zhí)行價格很低的時候，put的premium上升，和這道題解析中說的不太一樣啊，請問怎么理解？
方差和標準差是否具有一致性的特點啊？
老師好，這道題能不能基于Var的置信區(qū)間，和回測置信區(qū)間的大小關(guān)系，做一個結(jié)論性總結(jié)，記一下就行了，流程分析太復(fù)雜。
老師，我這樣分析剛好是反的，但是為什么不對？感覺沒毛病啊 T越長，P越小，那么對應(yīng)的就是黑色線的，那么就不就是less convexity嗎
波動率跟價格之間為什么是正相關(guān)關(guān)系？以ABS為例，次級的波動率最大，風(fēng)險最大，所以要求的YTM最高，價格最低，這不是反向關(guān)系么？
老師能解釋一下這道題么？對于A、B選項，Var沒有次可加性對于他兩有啥影響，為啥會影響到初始保證金和減管要求呢；對于C選項，現(xiàn)金無風(fēng)險，增加現(xiàn)金不會對資產(chǎn)的Var值產(chǎn)生影響吧？
請解釋一下statement2
老師，按視頻的講解是與LOGNORMAL對比，可是題目有說是跟這個對比嗎
麻煩老師能重新仔細講解下這道題么？ 題目表述的是什么？ABCD又為什么不對呢？謝謝
請老師講解C和D項，
程寶問答
金程問答