問題如圖二
押題第八題，算ccr exposure時，老師說多交了4，減去對方給我的初始保證金3?？墒浅跏急ＷC金，我不是也給了對方3嗎？
協(xié)會MOCK第一題，A和C我確認是錯的，但是D選項，在講義上也確實提到了為了提升銀行的文化，其中第二點就是關(guān)于激勵，所以不知道D哪里錯了
第一句話里 CDS的敞口不用考慮賣CDS 的counterparty risk嗎？除了標的資產(chǎn)外，應(yīng)該還有和交易對手的敞口吧？
不明白～謝謝老師
老師，這里的n=1000是指什么呢？用組合的一百萬除以它是什么意思呢
這題C和D的意思不是一樣的么？都是求第一年不違約，第二年違約的概率？
LT和ST表示什么意思？
老師，信用連接票據(jù)產(chǎn)品里，賣出CLN的才是保護的買方？買入CLN的是投資者，也就是保護的賣方？這個和TRS是相反的？
美元貶值，支出應(yīng)該變多，收取的歐元變少，敞口應(yīng)該變小吧，覆蓋不太了解。
這道題兩種方法都不大會算
老師你好 第38題的b選項能不能這么理解，也就是說信用觸發(fā)機制是可以減少進一步的損失，但是對已經(jīng)存在的信用風(fēng)險其實沒有很好的緩釋作用？
老師，有效EE與PFE有啥區(qū)別，貌似最大的有效EE應(yīng)該相等于PFE？
老師，可不可以說一下，條件違約概率，聯(lián)合違約概率，新增違約概率等根違約概率有關(guān)的常見的一些公式？有點分不清楚
老師，非常抱歉市場風(fēng)險的問題在此提問，市場風(fēng)險答疑老師真的讓人不是很信服。 針對這個題，如果使用PDF的圖那么是左肥右瘦的，那題目中說是long，但沒說是call和put,如果是long put，那么在股票價格高時是虧損，那么就是在pdf的右邊，那就是瘦尾呀，此事ES應(yīng)該會比lognormal下小吧 我現(xiàn)在equity 的波動率邪笑和FDF之間困惑了，在波動率圖形中橫坐標是行權(quán)價格，因此在最左邊是in the money call，但是在pdf上橫坐標表示的是股票價格，最左邊不是應(yīng)當(dāng)是out of the money call么，對于波動率圖的最右邊呀，不是應(yīng)該左邊是瘦尾么？我困惑了
程寶問答
金程問答