alphas neutralization中cash neutral和benchmark neural有啥區(qū)別？都分別是什么意思？
老師請問：Notes里這題目中的資產(chǎn)A和portfolio的協(xié)方差是用的什么公式計算得出的呢？看上去像是A資產(chǎn)方差乘以金額.
請問老師D選項的講義內(nèi)容方便發(fā)一下么？為什么對于過失、欺詐等被認為是嚴重違反義務(wù)的行為，通常不在有限合伙協(xié)議合同的賠償條
老師，第一張圖，long put在波動率上升價格上升支出小額期權(quán)費，那long call在波動率上升價格大幅下跌的時候也是支出小額期權(quán)費。。第二張圖，您也說的是買波動率保護是可以類比call option的，so 為什么D不對
老師，這里的D選項uncorrelated 是不是應(yīng)該改成negative-correlated，也就是ρ=-1？其他的選項能也講一下嗎？
老師，這個managed futures講的好粗略，能再講講原理啥的嗎？
老師，大宗商品在高通脹時表現(xiàn)得十分不足，那為什么還是特例呢？為什么高通脹 價格就高
這里跟蹤誤差的計算帶入的數(shù)據(jù)是10%和14%？
請問，邊際VAR的單位是%嗎？
請問老師，在風險與投資管理-α那節(jié)，27：05老師說各系數(shù)相加不等于1，28：35卻說各系數(shù)相加等于1，這要怎么理解？
老師好，為什么在組合調(diào)整過程中，賣出的資產(chǎn)的邊際VaR(MVaR）將下降，而買入的 資產(chǎn)的 邊際VaR(MVaR）將上升呢？
這里的70%是誰的70%
為什么計算帶金額的var等于v*sigma
老師您好，講義75的exercise，我能算出4，但是為什么是per-share-of-acquirer-A,不是從t公司賺的嗎
老師，對于47題，有幾個小的疑問。對于A，他說股票市場中性的策略是有一個低的相關(guān)性。不應(yīng)該是有一個趨近于0的 beta嗎，說低相關(guān)性是不是不太準確。另外對于B，他只說了gamma，不考慮Vega或者convexity嗎？
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