請問老師，MVaR=zρ（A,P）σA,根據(jù)VaR=zσV,得MVaR=VaR（A）÷V（A）ρ（A,P），推導(dǎo)成立嗎？
題目中說的$3.948指的是什么意思，什么情況下會用到這個值呢？
老師可以吧單邊和雙邊的正態(tài)分布z值列一下嗎？90% 95% 99%
老師 這個內(nèi)部報酬率IRR 能舉個具體的例子然后如何實(shí)操按計算器嗎？謝謝
C選項(xiàng)不理解，哪里說模仿的是別人的投資策略？常規(guī)理解，就算是模仿他人，只要產(chǎn)生超額收益就應(yīng)該給報仇?。棵闪?
老師，麻煩再講下pho和β和協(xié)方差的區(qū)別，謝謝
老師，公式中的TEV表示資產(chǎn)組合的主動投資波動率，sigma n表示資產(chǎn)n的主動投資波動率是嗎
老師，為什么noshorting里面不帶rf，shorting里面帶rf呢
請問為什么此處TEV就是sigma_n？之前說的TEV不應(yīng)該是sigma_(p-b)嗎
Beta不是衡量系統(tǒng)性風(fēng)險嗎，為什么老師說衡量杠桿？
548題，為什么IR計算時，不能用avg(P - M)當(dāng)做IR的分子、基于波動率和斜率計算得到的(P-M)的volatility不能當(dāng)做IR的分母呢？（通過M波動率及斜率，計算得到cov(P, M)，然后根據(jù)(P-M)的波動率與P、M的波動率及cov(P, M)的關(guān)系計算得到(P-M)波動率）
c選項(xiàng)怎么理解，沒有聽懂
請教下老師，我按的計算器最后算出來IRR=-77.38，不知道為什么
這個D 為什么是short 呢？
老師在在學(xué)習(xí)incremental CVA時，考慮到netting，因此incremental CVA可能為負(fù)，那么在incremental VAR中是不是也可能因?yàn)榉稚⒌男Ч霈F(xiàn)負(fù)值呢？同理，MVAR，CVAR可能出現(xiàn)負(fù)值么？
程寶問答
金程問答