精 老師，620這里想請教下。sharpe ratio不是衡量經(jīng)理表現(xiàn)的吧（IR才是對嗎）？而且感覺IR是衡量active risk的，SR只是衡量總風(fēng)險(xiǎn)不是嗎。此外，sharpe ratio也沒有和benckmark對比呀，有基準(zhǔn)的也是IR不是嗎？老師這里如何理解好呢。
精 老師，請問561題c這里該如何理解？調(diào)倉是看跌波動(dòng)率并賺波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，老師這和調(diào)倉時(shí)的transaction cost有關(guān)嗎，是一起考慮成本嗎？此外，看跌波動(dòng)率如何能賺波動(dòng)率溢價(jià)呢，波動(dòng)率高才有溢價(jià)不是嗎。謝謝??
精 為什么data_minining導(dǎo)致low_risk_normality呢?
精 C選項(xiàng)，基金不都是投決會(huì)決策嗎？怎么這個(gè)倒成了倒閉原因了？
精 老師好，CashNeutralAlphas和RiskFactorNeutralAlphas這兩個(gè)詞用中文解釋是什么意思呀？看英文不太好理解。
精 請問單個(gè)資產(chǎn)和組合的貝塔系數(shù)經(jīng)濟(jì)含義是什么？不太能理解這里的貝塔系數(shù)
精 老師能解釋一下這個(gè)題目嗎
精 老師這道題麻煩講一下，謝謝
精 semi-standard deviation，這個(gè)很熟悉，老師可以幫忙提醒下是哪個(gè)公式用到的嗎？
精 老師可否再解釋一下選項(xiàng)C和D?
精 請問這道題為什么不選最后一個(gè)？2.31%不是Rp-Rb 的均值嗎？2.31/2.1怎么就不對了呢？sigma(RP-RB)和tracking error有什么區(qū)別？
精 請問老師，講義上IVaR≈MaR*W，視頻說的是MVaR*V，W不是單個(gè)資產(chǎn)的比重嗎？V不是單個(gè)資產(chǎn)的價(jià)值嗎？
精 請問老師，這題可轉(zhuǎn)換套利買的是bond還是security？
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