金程問(wèn)答
你這個(gè)0.215給的真是難受啊，算的回歸速率根本不是0.75
這題里VAR用單尾critical value，95%不是對(duì)應(yīng)1.96嗎？
那老師 ，綜合前面62題的解釋?zhuān)铱刹豢梢岳斫獬蔀楫?dāng)CDS的交易對(duì)手方與標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)性上升呈現(xiàn)正相關(guān)時(shí)，CDS價(jià)值下降存在賬面損失，但買(mǎi)方面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口上升所以面臨的是WWR
c為什么不對(duì)？
為什么半年付息一次，9月和12月都有現(xiàn)金流？
圖中對(duì)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的這個(gè)理論對(duì)不對(duì)？就是說(shuō)這個(gè)差值的均值為零
Apt模型的殘差項(xiàng)的均值為0 這句話對(duì)不對(duì)？以及其他什么地方均值為0，Apt模型里邊
請(qǐng)問(wèn)FRTB在強(qiáng)化視頻課的哪一部分？拐回去聽(tīng)一下
Gauss+ model整體沒(méi)有缺點(diǎn)嘛？
1、按照題目的意思，repo期間，資金融出方會(huì)收到一次coupon，在第6個(gè)月，但資金融出方實(shí)際收到的這個(gè)coupon是0-6個(gè)月的，此時(shí)他拿到這個(gè)債券才3個(gè)月，所以應(yīng)計(jì)利息只有3個(gè)月。如果這三個(gè)月的應(yīng)計(jì)利息要加到計(jì)算repo金額上的話，是否說(shuō)明這個(gè)利息是屬于資金融出方的（因?yàn)檫@樣才可以多借一點(diǎn)錢(qián)給bank）。 2、repo實(shí)際是在第9個(gè)月到期，相當(dāng)于資金融出方在第6個(gè)月付息日后還會(huì)再繼續(xù)持有3個(gè)月（到第9個(gè)月），那后面持有的這3個(gè)月為什么不考慮應(yīng)計(jì)利息呢？ 感覺(jué)整個(gè)邏輯就沒(méi)有理順，關(guān)于應(yīng)計(jì)利息為什么會(huì)影響repo金額，以及怎么影響repo金額，這兩個(gè)事情都沒(méi)搞懂。
RSF里面有兩個(gè)地方提到了sovereign，權(quán)重分別為0和0.2。我看不出來(lái)這兩檔有什么區(qū)別，或者說(shuō)，題目里說(shuō)的超過(guò)1年期的Treasury bond，為什么使用的是0權(quán)重而不是0.2權(quán)重。
A選項(xiàng)對(duì)downward sloping的原因是怎么解釋的？和jensen's inequality有關(guān)系嗎
周老師，三大風(fēng)險(xiǎn)的capital資本金和economic capital是什么關(guān)系？
老師關(guān)于這里0.5時(shí)刻的coupon我我想問(wèn)一下為什么我還能拿到5000的coupon？首先，這個(gè)bond不是在對(duì)方手上嗎，如果發(fā)的話應(yīng)該是直接發(fā)給對(duì)方而不是直接就到我自己的現(xiàn)金流里吧？還有關(guān)于這0.5時(shí)期內(nèi)的coupo，前0.25時(shí)間內(nèi)的coupon交易對(duì)手不已經(jīng)提前給我了嗎，為什么這里的coupon算的還是整個(gè)半年的呢？
D選項(xiàng)不應(yīng)該是forward market嗎。
程寶問(wèn)答
