本題不用考慮價格乘數(shù)嗎？比如上證300的價格乘數(shù)是一個點300塊錢。這個題不用拿點數(shù)再乘一個價格嗎？
怎么理解B中的單詞pseudo
1、B怎么理解？請先翻譯一下。答疑說歷史數(shù)據(jù)計算VAR不會因為頭寸變化而變化，這是什么原因？？ 2、怎么理解C中的單詞pseudo，這不是虛假的意思嗎？？？
以D為例，分布更窄了，說明尖峰肥尾，PL數(shù)據(jù)更多出現(xiàn)在尾部，是這樣理解嗎？
為什么實值看漲期權(quán)的theta不是大于零呢，它的時間價值不是也很小嗎
沒有答疑視頻，請逐項解釋一下
1、這個出自哪個知識點？ 2、這幾種return的定義分別是什么，可以用來干什么？
請問可以在解釋一下二階的部分嗎?
老師，針對這頁筆記，我有3個問題：1.WCDR是 stressPD嗎？2.WCL是根據(jù)損失分部分析得到的，跟違約相關(guān)性有什么定量關(guān)系嗎？3.stress EL有什么用？感覺最終是計算Credit VaR
不是為什么要算三分之二？
如果我們不提前行權(quán)的話，那不就是到期日行權(quán)嗎？但是到期日期權(quán)的內(nèi)在價值不是0嗎？這里老師說不提前行權(quán)，賣期權(quán)的話期權(quán)還有一個內(nèi)在價值，為什么？
10%的情況下出現(xiàn)短缺，可以用O/C賬戶余額支付senior和junior的短缺嗎？
這里用WCDR算出來的是WCL嗎？為什么算credit var時不用再減去EL了？
老師，可以說一下這里的計算公式嗎，一會有負(fù)號一會有沒有
老師我還想問一下，risk-neutral情況下的違約概率不就是實際的違約概率嘛，這兩者有什么區(qū)別？
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