金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
怎么理解delta gamma Vega在ATM是最大的？ bsm model中 求出了 d，如何查表 求出N（d1） 怎么理解long position theta negative means option lose value as time goes by？
在計(jì)算tracking error volatility時(shí)，老師舉例說(shuō)先算出每一期的tracking error，再求出它們的平均數(shù)， 然后把（每一期的tracking error減去平均數(shù)）的值平方再相加，乘以1/N-I，再開(kāi)平方。 但是公式上并沒(méi)有讓求平均數(shù)。也不是用平均數(shù)相減。有點(diǎn)迷惑
這里老師 講到 window期越長(zhǎng) ，non-rejection region 越小 ，意味著 越容易 拒絕 ，type 1 error 應(yīng)該 越高。但是 window期越長(zhǎng)，不是相當(dāng)于樣本容量 n
1、都已經(jīng)有大量的個(gè)人貸款了，照理說(shuō)組合不應(yīng)該有UL了。2、我們課件上只講過(guò)2個(gè)資產(chǎn)的，沒(méi)講過(guò)N個(gè)資產(chǎn)的，我拿答案里的這個(gè)公式倒推了一下，發(fā)現(xiàn)跟我們講義的不一樣啊。當(dāng)有很多筆相同的貸款，為什么ULC=根號(hào)ρ*ULi
為什么回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)誤是 RSS/N-1-k?而不是 ESS/k? 做假設(shè)檢驗(yàn)時(shí)檢驗(yàn)的是解釋變量前的系數(shù)是否顯著，分子是系數(shù)的均值，分母是系數(shù)均值的標(biāo)準(zhǔn)差即標(biāo)準(zhǔn)誤。這里說(shuō)的都是解釋變量，為什么標(biāo)準(zhǔn)誤卻變成了殘差的方差了呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)B選項(xiàng)，系數(shù)也要求服從正態(tài)分布是中心極限定理的結(jié)論嗎？中心極限定理講的不是隨著N的增加，樣本均值趨近于總體均值嗎？？ 但是我又突然想到，樣本均值不就本來(lái)就是無(wú)偏的嗎？那么中心極限定理有什么意義呢？
1.這里為什么把σx根號(hào)t除到N（）的外面了？2.這里用的為什么是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率？上一題不是說(shuō)不能用嗎？3.用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和資產(chǎn)的收益率計(jì)算有什么區(qū)別？為什么期權(quán)定價(jià)能用，pd就不能？
這里老師說(shuō)N（d2）代表看漲期權(quán)的行權(quán)價(jià)格是口誤還是什么，不應(yīng)該是行權(quán)概率嗎，行權(quán)價(jià)格應(yīng)該是K吧，前面說(shuō)未來(lái)以Ke^(-rT)的價(jià)格買入是不是也不太對(duì)，應(yīng)該是以K買入，折現(xiàn)到0時(shí)刻是Ke^(-rT)吧
很多產(chǎn)品不僅有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，還存在信用風(fēng)險(xiǎn)，因此增加了SRC；同樣的，很多因?yàn)?i class="highlight">信用質(zhì)量的變化的不確定性產(chǎn)生的信用利差風(fēng)險(xiǎn)，變化比較頻繁，因此采用IRC來(lái)衡量其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)======綜上，那SRC衡量的是
信用風(fēng)險(xiǎn)不也有相關(guān)系數(shù) 有相關(guān)系數(shù)不是就可以分散 這個(gè)題目沒(méi)太理解
遠(yuǎn)期協(xié)議屬于場(chǎng)外交易，有更高的信用風(fēng)險(xiǎn)，不是應(yīng)該要有更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)么？
老師，這一頁(yè)ppt放在這里是啥意思？市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不能與信用風(fēng)險(xiǎn)完全割裂開(kāi)，所以呢？
這一題B為什么不對(duì)，IRB計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，計(jì)算WCL時(shí)是需要考慮相關(guān)系數(shù)的
ccp的優(yōu)點(diǎn)是交易對(duì)手第三方 確保信用質(zhì)量 ？缺點(diǎn)是造成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？說(shuō)法對(duì)嗎？
95題，賣保護(hù)，為什么說(shuō)是有信用風(fēng)險(xiǎn)的一方，不是買保護(hù)，對(duì)方有不履行保護(hù)的可能嗎
程寶問(wèn)答
