金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，像這種看哪些部門有矛盾也要怎么看？怎么才能想到他們有利益沖突呢？這個(gè)聯(lián)想不到啊
第一年不加20bp變?yōu)?0.2%嗎？為什么不加呢
這個(gè)8年后的利率可以這樣算嗎？算出來(lái)半衰期是11.6年，計(jì)算8年后的利率，因11.6年的利率為3.35+0.5*(4.55-3.35)=3.95，只有A的3.81符合，所以選擇A
B項(xiàng)是CIR的缺點(diǎn)嗎？為什么？
老師，這個(gè)問(wèn)題是什么意思Which of these issues, in theory, effectively disqualifies the generalized extreme-value (GEV) distribution as a candidate for application?
老師想問(wèn)一下bootstrap的內(nèi)容
零息債券如何映射到付息債？能不能舉例說(shuō)明下。
這題什么意思？完全看不明白。請(qǐng)老師仔細(xì)講解一下，謝謝
老師您好，這道題的考點(diǎn)是不是那個(gè)新增的model implementation & validation 的部分，這部分主流程和考點(diǎn)是啥
老師您好！這道題A選項(xiàng)的意思不會(huì)是：VaR mapping適用于計(jì)算VaR的，portfolio的Valuation要么通過(guò)risk-neutral的Credit spread、要么通過(guò)historical data、要么通過(guò)MCS吧？
老師您好請(qǐng)問(wèn)exponential tail具體是什么？block maxima的函數(shù)都是exp的函數(shù)我還能理解，POT也是么？還是說(shuō)這個(gè)GEV不包含POT……
老師好，這道題中0時(shí)刻的債券價(jià)格×（1+利率）表示下一時(shí)刻的債券價(jià)格，是一個(gè)固定值。為什么題目中下一時(shí)刻的價(jià)格會(huì)有兩個(gè)呢？比如937.49對(duì)應(yīng)P（1,1)和P（1,0）
老師您好！有件事不是太明白，這道題一直問(wèn)的都是股票期權(quán)的implied，課上講的崩盤恐懼癥是針對(duì)Asset Price，也就是股價(jià)的implied，這能統(tǒng)一成一件么？還是我哪理解的不到位？
這是真題嗎感覺(jué)算出來(lái)跟答案差有點(diǎn)遠(yuǎn)七百二十多
這里期權(quán)在折現(xiàn)的時(shí)候?yàn)槭裁床挥眠B續(xù)復(fù)利，一級(jí)在講二叉樹(shù)給期權(quán)定價(jià)的時(shí)候，都是用的連續(xù)復(fù)利？
程寶問(wèn)答
