請問在極端損失的時候為什么不是CCP skin-in-game 作為first defense?
EA是指整個組合所有EA的加總，所以不用計算權(quán)重嗎？
為什么credit risk+假設違約情況是相互獨立的，但敞口之間又是有相關性的呢？
第一個為什么正確呢
a strip hedge指的是什么？
B選項中預結(jié)算風險是什么意思？預結(jié)算風險比結(jié)算風險低，還是兩者需結(jié)合具體情況無法比較？
按意愿借款為什么與按優(yōu)勢借款是相反的？
這題里面的三不是說的security嗎？不是股票嗎？不是bond啊～為什么不能用BSM定價？
Gini coefficient 的權(quán)重指什么？怎么計算？
圖片中的USTB指什么？
老師為什么第一項是錯的，hedge fund 和mutual fund的 表現(xiàn)不一樣么，能麻煩幫講解下么，謝謝啦
2年的關鍵利率的沖擊，到5年的關鍵利率那兒不是線性遞減為零了？那影響不該是零了么？
Forward 為啥會隨著時間推移敞口上升呢？在最開始，確實時間久遠不確定性大，敞口大。隨著時間臨近，這敞口應該變小呀？困惑，謝謝老師講解
為什么債券在利率下降時，exposure 是增加的呢？如何理解？謝謝老師
請問老師，我購買CDO的話可以定期收到我coupon，那么本金呢？是期末一次性還清，還是這個所謂的coupon中就包含本金了？
程寶問答
金程問答