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流動(dòng)(dòng)性
。還有459的c選項(xiàng)，畫出圖可以知道在價(jià)格相同的時(shí)候，原始債券比含權(quán)債券的利率更低啊所以我覺得c也不對(duì)。還有d選項(xiàng)，當(dāng)利率上升，債券價(jià)格下降根據(jù)公式pv=fv/（1+r）^n可依知道折現(xiàn)因子上升，但是后面那句話不太理解。麻煩老師解釋一下畫線這個(gè)意思
外匯市場的利率，分母還有即期市場利率，那怎么只有F與即期短期利率的關(guān)系呢？不考慮S嗎，不嚴(yán)謹(jǐn)吧 3.D選項(xiàng)(F-S)/S≈Ry-Rx，也只說了分子部分，不考慮分母S的情況嗎？？
老師好，關(guān)于這兩道題 （其實(shí)本質(zhì)上是一道題啦），這題考的是次貸危機(jī)的導(dǎo)火索trigger，答案呢選的是c也就是次級(jí)貸款的損失，受災(zāi)最嚴(yán)重的區(qū)域是abcp和repo的市場交易，可是我個(gè)人比較傾向于d
but subject to an absolute minimum of three (3). 百題也有這道題，周老師當(dāng)時(shí)講說C是有問題的只是沒有D錯(cuò)的那么明顯離譜。但是剛剛看到其他人的問題都在說C,但是
The roll trades at breakeven. D. Hard to determine.請問下老師為什么光持有資產(chǎn)的計(jì)算是： 10M(6%/12+2%)=250000, 請解釋下題干里面的2%具體是什么意思，分別在光持有資產(chǎn)和持有+roll里面的應(yīng)用，謝謝！
操作風(fēng)險(xiǎn)AMA的方法構(gòu)建sererity distribution中 可以用lognormal distribution構(gòu)建，所以可以理解為構(gòu)建損失嚴(yán)重性用右尾呢？（還是理解得好勉強(qiáng)( ▼-▼ ) 老師這里
that 1-year sopt rates will be 4% in one year. 這句話我做題時(shí)候讀了好幾分鐘，怎么看都是說第一年分兩個(gè)利率的可能性各占50%， 因?yàn)樽詈笳f on one year
這樣嗎？3.老師 forward是不是期間也沒有現(xiàn)金流，就是期末一筆，所以forward的exposure是單調(diào)遞增的。請問老師FRA也是forward的一種，F(xiàn)RA就算有鎖定期 exposure也是單調(diào)遞增的嗎？ （問了好多 先行多謝老師啦o(^▽^)o
導(dǎo)致虧損的嗎，那不應(yīng)該是現(xiàn)貨大于了期貨了嗎，不應(yīng)該選D嗎。而且從基差風(fēng)險(xiǎn)的角度，在long futures的時(shí)候，有-F0-(S-Ft)嗎，如果按照答案說的contango，現(xiàn)貨小于期貨，那這個(gè)公式里的括號(hào)的值就會(huì)小啊，基差風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)小啊
and independent payoffs. The portfolio var at the 99% is A 0. B. $100,000 C. $200,000 D. 300,000. Why
請問老師，關(guān)于Model2的drift項(xiàng)。我記得Ho-lee model的drift項(xiàng)是根據(jù)市場數(shù)據(jù)反推出來的，所以drift項(xiàng)是變量。而您看百題60這道題，D說得是Model2不是Ho-lee
year from today is too high. C. The 1-year forward rate two years from today is too low. D
老師好！margin loan 我學(xué)的時(shí)候就很不理解。這道題我先說說我是怎么想的 肯定是不對(duì)的 請您指出我到底哪里不對(duì)好不？謝謝?? 這個(gè)人期初有200萬現(xiàn)金而沒貸款 根據(jù)A=D+E 反推出他有所
interest rate risk exposure? A、Short 94 contracts B、Short 96 contracts C、Short 98 contracts D、Short 105 contracts答案：C老師，請問這題標(biāo)的資產(chǎn)的久期為什么用7.8年，而不用9年呢？
老師。這里我有兩個(gè)問題。首先1. CLN的操作 比如這個(gè)Bank 是就直接把loan放在trust那里托管 這是實(shí)質(zhì)性的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移了嗎？(如圖 圖里non-investment-grade loan在
程寶問答
金程問答