全部 >
流動(dòng)性
97.5%置信水平、Window=250天的情況下計算出來的？ 2.同時，將資產(chǎn)分成5類，分別是10，20，40，60，120五種流動性持有期。想問下這是否意味著上面??計算市場風(fēng)險資本金時，窗口期是否也要相應(yīng)調(diào)整？或者說liquidity horizon對計算市場風(fēng)險資本金有何影響。 感謝老師！
請老師講一下第八題，就我目前的理解，我認為因為var算出來的基本為為負值，如果答案算的是-3.5，則可以說是在95%的置信水平下的最大損失，或者5%的顯著性水平下的最小損失。但是題目的var算的是
請問這里是否可以理解為 ：首先是去掉趨勢項 然后去掉季節(jié)性，然后判斷出均值方差長期平穩(wěn)是協(xié)方差平穩(wěn)，然后均值=0；方差constant；no correlation 滿足這三項就是白噪聲了。再白噪聲
and receives (floating) LIBOR (swap only) D Company B pays 8.0% fixed and receives (floating) LIBOR (swap only)， 這道題為啥答案是B，要用6%-0.4%，而不是C，用8%-0.4%？
請問老師，百題31和32.截圖為31. 在計算L1的變動部分的時候，按照公式應(yīng)該是delta P=-D*P* delat y 。 可是為何在解視頻析中是沒有考慮Duration的正負號問題呢？如果
是有好處的，它就類似于債券里面的凸性一樣，GAMMA為正的話風(fēng)險肯定要小一些，所以先排除B和D，再看A和C，一個是delta nuetral，一個是delta positive,我們在做風(fēng)險對沖的時候
of future short-term rate在課上說是對的 那么 Q56 D選項CIR model的volatility也應(yīng)該是decline的？畢竟CIR的趨勢項是會均值回歸的，如果原來的rate高于
at five months. D Borrowing in two months to finance a three-month investment. 老師好，我怎么覺得這道題說的是fra的多頭
because rising interest rates lead to declining futures prices. D、Take a long position in the futures
unkown，請問這個理解對嗎？ 2.關(guān)于concentration 是不是就是組合中的成分相關(guān)性correlation太大導(dǎo)致的，其實本質(zhì)就是相關(guān)系數(shù)過高。
nikei225的同時買了期權(quán)？ 另外，買了quanto option后，Nikkei指數(shù)上升，那么期權(quán)盈利，比如到期時期權(quán)的payoff是100日元，雖然相關(guān)性為正，日元升值，市場匯率(比如1usd
?A There is no surplus premium; i.e., zero B $5,336.00 C $5,885.00 D $5,919.00 上一題 正確答案B 您的答案B本題平均正確率
系數(shù)也統(tǒng)計學(xué)顯著，怎么比較誰更加統(tǒng)計學(xué)顯著？2、B選項，同上，百題講題老師也說了，系數(shù)有不顯著，所以不能說are，都顯著。我想問，就算系數(shù)都顯著了，能不能說，高的r方或者修正r方，可以說統(tǒng)計學(xué)顯著。3、D選項，百題講題老師說了個，F(xiàn)可以通過、t不能通過，是個啥意思？
of buckets, both VaRs should be the same.Option D is incorrect because of the same reason for the correctness of Option A.”這句話啥意思看不懂……
，恐怕用0.5的delta就不行了。其次是期權(quán)行權(quán)價格和實際價格很接近 這樣才可以近似0.5，如果不是剛剛好近似at the money的話 請問老師應(yīng)該怎么辦 還應(yīng)該估計是0.5嗎？最后想請教一下 這種題如果真的按正態(tài)分布算d1然后查表得話 手邊也沒有正太分布表 請問應(yīng)該怎么辦？謝謝
程寶問答
金程問答