金程問(wèn)答
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信用風(fēng)險(xiǎn)
1、課件這里提到的巴2使用的信用風(fēng)險(xiǎn)資本金計(jì)量的IMA方法應(yīng)該就是IRB法吧？ 2、我記得在題目答疑的時(shí)候說(shuō)過(guò)IRB計(jì)算的資本金不能低于前1年SA計(jì)算出來(lái)的資本金的0.9，且不低于前兩年有IRB
1.圖中最后一個(gè)公式，surplus怎么理解，是類似ES嗎？如果ES的話，E（surplus）是什么定義，和信用風(fēng)險(xiǎn)里的wcl不一樣吧？2. jensens α是一個(gè)預(yù)期組合的收益率再減去用卡帕
違約概率，這個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)在哪里可以查看？與模型計(jì)算的理論違約概率1-N（DD）之間差距是怎樣的情況？3）國(guó)內(nèi)暫時(shí)沒(méi)有公開(kāi)的違約數(shù)據(jù)庫(kù)，是不是可以利用違約距離DD作為企業(yè)信用評(píng)價(jià)的依據(jù)？按照企業(yè)與行業(yè)均值的差值還是其它什么指標(biāo)作為標(biāo)準(zhǔn)合適？是否需要分行業(yè)考慮
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第51題，敞口應(yīng)該是未來(lái)我賺的應(yīng)該收到的部分（本題未提到固定利率和浮動(dòng)利率的具體數(shù)額，因此不考慮賺和虧，只考慮應(yīng)該收到的）。Credit Agricole是收固定，因此未來(lái)由于Libor
compliance是否合規(guī)。感覺(jué)還是d更對(duì)一點(diǎn)。其次。還想問(wèn)a選項(xiàng)不太理解。act for bond issuer 是說(shuō)審查bond issuer的行為，還是說(shuō)為bond issuer審查呢？如果a翻譯為：審查發(fā)行人的信用能力，那么a就是對(duì)的了..。啊 太不會(huì)了 求賜教 謝謝撒
這四道題都是關(guān)于累計(jì)違約概率的。信用風(fēng)險(xiǎn)白題中34和37題還有2018官方練習(xí)題的29題、78題都是關(guān)于違約概率的。34題的提問(wèn)形式是“find the probability when
廢棄，目前仍有許多符合條件的銀行在使用，不過(guò)在巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 及后續(xù)監(jiān)管要求下不斷被完善和規(guī)范。 2.信用風(fēng)險(xiǎn)：標(biāo)準(zhǔn)法（SA）：最初隨 1988 年的巴塞爾協(xié)議 Ⅰ 提出，用于對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)行簡(jiǎn)單
是屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里包含的credit risk這樣理解嗎？(有點(diǎn)亂，不知道說(shuō)得對(duì)不對(duì))。 此外的另一個(gè)，IRC好像也是衡量credit risk的，IRC是1年99.9%的，但是有衡量信用風(fēng)險(xiǎn)里包含的
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時(shí)候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時(shí)用的資產(chǎn)回報(bào)率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項(xiàng)的
老師，我問(wèn)一下，給定情景下我做壓力測(cè)試的信用風(fēng)險(xiǎn)定量分析能不能用風(fēng)險(xiǎn)在險(xiǎn)價(jià)值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動(dòng)算非預(yù)期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個(gè)非預(yù)期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良
A選項(xiàng)中，市場(chǎng)利率的變動(dòng)會(huì)影響借款人的還款能力，進(jìn)而影響貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)。如果利率上升，借款人的債務(wù)負(fù)擔(dān)可能加重（債務(wù)人可能也會(huì)有浮動(dòng)利率的債務(wù)），所以并不能完全排除市場(chǎng)利率對(duì)其違約風(fēng)險(xiǎn)的影響把 C
第一，信用風(fēng)險(xiǎn)敞口是如果在對(duì)方違約的時(shí)候，我會(huì)虧多少錢？1.既然合約價(jià)值已經(jīng)負(fù)數(shù)了，那合約的敞口不應(yīng)該是為零嗎？2.變動(dòng)保證金交出去了，這個(gè)-40怎么理解？是指交出去了40，還是說(shuō)現(xiàn)在變動(dòng)保證金的
IMA to market risk. 最后竟然選了B. (即便這句話最后真的講信用風(fēng)險(xiǎn)也講錯(cuò)了)請(qǐng)問(wèn)老師 考試真的會(huì)有這種所答非所問(wèn)的選項(xiàng)而且是正確答案的嗎？
spreads following bankruptcy。破產(chǎn)導(dǎo)致了信用利差增加，如何判斷這句話屬于什么風(fēng)險(xiǎn)類型？重點(diǎn)是前面的信用利差增加還是后面銀行破產(chǎn)？16題C：為什么大型的企業(yè)要比小企業(yè)更容易做到自然對(duì)沖
程寶問(wèn)答
