精 請問老師，為什么答疑老師說％當單位去掉，但是n/Nu的4％轉(zhuǎn)換成0.04？
精 老師，620這里想請教下。sharpe ratio不是衡量經(jīng)理表現(xiàn)的吧（IR才是對嗎）？而且感覺IR是衡量active risk的，SR只是衡量總風險不是嗎。此外，sharpe ratio也沒有和benckmark對比呀，有基準的也是IR不是嗎？老師這里如何理解好呢。
精 老師，請問561題c這里該如何理解？調(diào)倉是看跌波動率并賺波動率風險補償，老師這和調(diào)倉時的transaction cost有關(guān)嗎，是一起考慮成本嗎？此外，看跌波動率如何能賺波動率溢價呢，波動率高才有溢價不是嗎。謝謝??
精 為什么data_minining導致low_risk_normality呢?
精 C選項，基金不都是投決會決策嗎？怎么這個倒成了倒閉原因了？
精 老師好，CashNeutralAlphas和RiskFactorNeutralAlphas這兩個詞用中文解釋是什么意思呀？看英文不太好理解。
精 請問單個資產(chǎn)和組合的貝塔系數(shù)經(jīng)濟含義是什么？不太能理解這里的貝塔系數(shù)
精 講解
精 老師，為什么theta大于0，就是short呢
精 老師好，不是很明白為何像自然災害、恐怖襲擊這類的實體資產(chǎn)損失屬于操作風險，像自然災害這些應該是不可抗力因素吧，為何會與操作相關(guān)呢？
精 能詳細講解一下嗎
精 58題最后一步怎么來的
精 對于long方投資者，時間流逝對期權(quán)的價值是不利的，因為隨著時間流逝，慢慢到了到期日，價值會不會慢慢遞減，而對于看跌期權(quán)且在期權(quán)行權(quán)日之前只要出現(xiàn)in the money, 此時theta就大于0，隨著流逝，越快到行權(quán)日就越值錢？ （但是這個應該有一個假設(shè)吧，就是行權(quán)日的K要大于行權(quán)日的股價？）
精 第四題的a 和b選項應該怎么理解
精 老師，問下，這個earn是怎么算的，沒看明白答案
程寶問答
金程問答