精 老師這題要怎么算call的價(jià)格呀
精 老師，這題答案選什么？
精 老師，請(qǐng)問POT和GEV都是基于（i.d.d）獨(dú)立同分布的嗎？我記得這兩個(gè)都不是獨(dú)立同分布的吧，因?yàn)闃O值理論EVT沒有要求損失要i.d.d不是嗎 (EVT是適用于任何風(fēng)險(xiǎn)的不是嗎)？此外結(jié)合這道題，題干后面一句話的意思好像是說因?yàn)閏lustering了所以違反了獨(dú)立同分布的假設(shè)。？但是EVT中不管是POT還是GEV或者是METV(multivariate extreme value theory)都沒有i.d.d假設(shè)不是嗎？如果有的話，還想請(qǐng)教下老師 就是ETV的假設(shè)都是什么？我可能落了這里的知識(shí)點(diǎn)了
精 老師這題咋做的來著
精 老師，Q21的第三句話這里。前半句是對(duì)的吧？因?yàn)殡m然POT是beta和kasi, GEV是sigma和kasi 分別代表scale與shape parameter， 但都是需要特定的這兩個(gè)參數(shù)的。而后半句，感覺是這些參數(shù)都是用歷史數(shù)據(jù)推未來的，所以除了歷史數(shù)據(jù)也想不到有什么其他方法呀。因此覺得后半句是不對(duì)的，但前半句是正確的。如果后半句是錯(cuò)誤的話，請(qǐng)問是錯(cuò)在哪里了呢？
精 不是說越臨近到期的時(shí)候gamma的波動(dòng)越大么？
精 老師，我不太懂這個(gè)a選項(xiàng)
精 老師，Q23的A.還是不太理解。對(duì)于copula的性質(zhì)是：危機(jī)時(shí)有tail dependence，所以尾部依賴是發(fā)生在危機(jī)時(shí)的，而且是個(gè)缺點(diǎn)不是嗎？但是A這里說的是Gaussian copula是low tail dependence，（后半句感覺是對(duì)的，說在危機(jī)的時(shí)候increase.). 但前半句感覺描述錯(cuò)了吧，應(yīng)該是high tail dependence才對(duì)吧？如果是low tail dependence的話就不是缺點(diǎn)了 而是優(yōu)點(diǎn)了不是嗎？
精 老師，請(qǐng)求支援Q26. 這道題我有些蒙。老師 這道題是在考第四門的Factor theory嗎？(視頻講解說是考要素理論的)我總還是感覺在考market risk的maping呀。 此外，對(duì)于maping來說，記得以前基礎(chǔ)班是講說mapping的前提是標(biāo)的資產(chǎn)相同才能mapping, 但是這里老師視頻講解說是factor相同才能mapping. 這個(gè)區(qū)別差很大。您看這道題的B，因?yàn)闃?biāo)的資產(chǎn)完全不同所以按照前者思維肯定是不能mapping的(即便factor都是market&credit). 但如果是按照factor的思想，B還是有可能mapping的。請(qǐng)問老師mapping到底是怎么回事( ▼-▼ )。
精 24題咋做呀
精 這個(gè)第一條假設(shè)什么意思呀
精 請(qǐng)問這個(gè)題為什么這么算，邏輯是啥呀
精 老師，請(qǐng)問 "Margin"是抵押品的意思還是(變動(dòng))保證金的意思？就是 抵押品的話，一定是物或債券交割吧，如果是保證金的話是cash交割吧？此外就是，margin是否只代表變動(dòng)的期中交的概念？期初交的是否只是collateral這樣呢
精 老師這個(gè)題我沒理解ac
精 老師，Q55 這道題如果severity的衡量用Weibull distribution也是可以的嗎？因?yàn)槲矣浀弥vEVT時(shí)候說，Weibull分布是針對(duì)瘦尾的，而且是適用于高頻低損的。但這里還有一個(gè)困惑點(diǎn)是，高頻低損也可以算作是極值的嗎？如果不是極值 EVT的shape parapemter可以包含瘦尾呢？感覺有些沖突，梳理不清，求助
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