精 這個(gè)題的第二問(wèn)
精 老師，這里return上升，為什么YTM也會(huì)被拉升？return下降，YTM也會(huì)被拖低？
精 第54頁(yè)公式，前面的VaR是隨T變大而變大（平方根法則），后面關(guān)于T的部分也是隨著T變大而變大，那結(jié)論為什么是LVaR隨著T變大而變小呢？
精 call options 的范圍是（0，1），與右邊表格矛盾嗎
精 老師這個(gè)也不太懂
精 第二條性質(zhì)次可加性，為什么組合的風(fēng)險(xiǎn)小于單個(gè)分險(xiǎn)的加總？我認(rèn)為組合才是分散風(fēng)險(xiǎn)，單個(gè)不能分散風(fēng)險(xiǎn)
精 carry roll down 不是時(shí)間帶來(lái)的價(jià)格變化嗎？為什么要加上coupon
精 老師能否細(xì)致的解釋一下coupon effect ，為什么coupon上升，短期的即期利率對(duì)ytm影響更大。
精 老師這個(gè)題蒙對(duì)了，就是不太懂b項(xiàng)
精 習(xí)題冊(cè)761 這題什么意思啊 沒(méi)整明白
精 引入負(fù)delta 為什么賣(mài)股票
精 long call，long put，short call，short put這四種的正負(fù)號(hào)到底是怎樣判斷的，老師能否幫忙總結(jié)一下
精 老師，這題B和D選項(xiàng)怎么解釋?zhuān)?
精 Q80. 老師 請(qǐng)教一下這里的A. 視頻講解說(shuō)A錯(cuò)在VaR的mapping如果要求每個(gè)risk factor都mapping到就要求太高了。我的理解是，是否只要underlying asset相同就可以mapping？, 所以不需要same risk factor. 但是您看文字答案給的是：說(shuō)valuation估值這件事是不能用mapping的 說(shuō)用mapping估值不準(zhǔn)確。老師，VaR mapping的用途是用來(lái)估值的嗎? 為什么說(shuō)mapping不準(zhǔn)確呢？不能理解。而且舉例來(lái)說(shuō) option mapping用BSM model, 而B(niǎo)SMmodel正式估值用的呀。老師 這里都該如何理解呢
精 老師能否仔細(xì)解釋一下749這個(gè)有關(guān)對(duì)沖的題目，是不是有什么公式呢
金程問(wèn)答