金程問(wèn)答
支固定收浮動(dòng)，支固定是鎖定未來(lái)借款成本，害怕未來(lái)利率上漲，所以是long interest rate，那么后半句收浮動(dòng)怎么解釋是long interest rate
在這個(gè)推導(dǎo)過(guò)程中，0時(shí)點(diǎn)買入的標(biāo)的資產(chǎn)S，到T時(shí)點(diǎn)價(jià)值仍為S嗎，沒(méi)有股價(jià)變動(dòng)？為什么不考慮標(biāo)的資產(chǎn)隨時(shí)間的價(jià)值變動(dòng)？
能不能讓evian老師講所有的課后題
long put，short call，long forward contract都在等式右側(cè)。那long risk free bond 也是在等式右側(cè)，它代表什么呢？它是代表K么？
舉個(gè)例子，投資者買入了看漲期權(quán)，可以在6個(gè)月到期日之前任何時(shí)候以10元/股買入股票A，如果3個(gè)月時(shí)，股票A由于重大利好或市場(chǎng)炒作，漲到了30元，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了股票的內(nèi)在價(jià)值。投資者此時(shí)選擇行權(quán)，雖然損失了時(shí)間價(jià)值，但是賺取的利潤(rùn)仍然足夠大，未來(lái)股票極大可能跌下30元甚至20元。這種情況怎么解釋呢？
請(qǐng)問(wèn)下清算所怎么做到期貨的漲跌停限制的，比如說(shuō)大宗商品的價(jià)格是市場(chǎng)決定的，當(dāng)天的漲跌幅應(yīng)該無(wú)法控制吧？
這里說(shuō)浦發(fā)銀行的價(jià)格三個(gè)月后要是是15塊，我的就不行權(quán)，payoff就是0，為什么我們這里的payoff不是那個(gè)好處費(fèi)呢，就是說(shuō)如果我為了得到這個(gè)賣資產(chǎn)的權(quán)利，最后我選擇不賣的我虧損應(yīng)該是0或者premium對(duì)吧?
這里的collable 和portoble是什么喲 就是老師手寫(xiě)的地方，他后面還寫(xiě)了個(gè)CB CB我明白了
視頻10分鐘說(shuō)ETD和OTC區(qū)別的時(shí)候，那關(guān)于價(jià)格也是一個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)化的一個(gè)是customized是么？比如ETD價(jià)格是標(biāo)準(zhǔn)化的，是交易所定的不能negotiate， 但是OTC是雙方自己定的？是這個(gè)意思么
老師這個(gè)視頻29min45s說(shuō)portfolio里加一些commodity 有助于提高portfolio的GR，就是紅筆寫(xiě)的GR全稱是什么呀？來(lái)回聽(tīng)了幾次沒(méi)聽(tīng)清楚呢.
老師，F(xiàn)RA在新考綱里還有嗎
題目問(wèn)的是forward contract合約本身的價(jià)格，不是標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格吧？forward contract的價(jià)格不是恒定的呀
遠(yuǎn)期合約的price和value怎么理解呢？遠(yuǎn)期合約的價(jià)格不就是他的價(jià)值嗎
此題，假設(shè)計(jì)算出的無(wú)套利一年期遠(yuǎn)期匯率是1.195，就是B和C選項(xiàng)，那應(yīng)該選B還是選C？
請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下第一問(wèn)中的PVC（0）的計(jì)算
程寶問(wèn)答
