利率和期貨價(jià)格負(fù)相關(guān)時(shí)，long position更傾向于擁有遠(yuǎn)期合約，老師能幫忙解釋一下為什么嗎？
互換合約價(jià)格期初確定下來，之后在整個(gè)合約期價(jià)格不再改變吧？
為什么歐式看跌期權(quán)的價(jià)值和到期時(shí)間既可以是正相關(guān)也可以是負(fù)相關(guān)？
protective put+forward contract等價(jià)于protective put+asset(long put, long asset)，老師能解釋一下為什么forward contract等價(jià)于long asset嗎？
老師好，請問下這道題，講解當(dāng)中從lender角度確實(shí)是支浮動收固定，但是從borrower角度不是應(yīng)該支固定收浮動嗎？那么如何判斷是從lender還是borrow角度？謝謝老師！
美式期權(quán)可以提前行權(quán)，那提前行權(quán)的時(shí)候說明肯定會有收益，收益來自對應(yīng)的long或short方？那還未到期，損失的一方怎么會愿意提前行權(quán)付出損失呢
期權(quán)在到期日前就可執(zhí)行是什么意思？
比如一個(gè)股票，現(xiàn)價(jià)是10元每股，一個(gè)看漲期權(quán)（call option)的形式可以是：3個(gè)月后以X元價(jià)格買入或賣出，這里X必須大于10？一個(gè)看跌期權(quán)（put option）的形式可以是：3個(gè)月后以X元價(jià)格買入或賣出，這里X必須小于10？是這樣的嗎？call和put都可以是買入或者賣出，或者說是call還是put只與X與10的大小有關(guān)，X比10大就是call，X比10小就是put？
期權(quán)計(jì)算公式不是C=（πuC+加上πuC-）乘以1/(1-rf）的t次方嗎？概率上升為什么不會影響價(jià)格啊
精 較低的收益指的是d嗎？為什么波動下降了期權(quán)價(jià)值會降低啊？這個(gè)價(jià)值指的是u嗎？
38題，為什么要確定units呀
老師，衍生品中出了讓你計(jì)算期權(quán)各方的payoff或者profits之外，還有什么計(jì)算考點(diǎn)嗎？
這個(gè)是怎么合成的哇,課堂中好像沒有提到
這道題問的是期權(quán)的S0嗎?
題目中的replication指的是什么呀
程寶問答
金程問答