如果發(fā)放股利，股價(jià)下跌，此時(shí)不彌補(bǔ)了股利對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的影響么？總的S不是應(yīng)該不變么
請(qǐng)老師講一下23題
請(qǐng)老師講解一下11題
請(qǐng)問老師8題C答案怎么錯(cuò)了呢？
為什么遠(yuǎn)期合約在零時(shí)刻的價(jià)值為零？
1.我理解，F(xiàn)RA的underlying asset是libor，不知FRA是如何pricing的？ 2.比如3*9FRA，在t=0時(shí)刻，定的t=9時(shí)刻，標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格FP是多少呀？ 謝謝！
請(qǐng)問，american call options在有股利的情況下提前行權(quán)，但是一直持有著不是能一直收取股利嗎？還是說，該部分股利只有在行權(quán)時(shí)才有？謝謝
請(qǐng)問C選項(xiàng)是什么
在swap中，后續(xù)每一期的浮動(dòng)利率都是當(dāng)期期初知道，我不理解期初怎么能知道后續(xù)一次浮動(dòng)利率？
關(guān)于3*9的FRA， 1. 為什么衍生品合約期限是3個(gè)月？ 2. 確定一下，9月現(xiàn)金流交易，3月對(duì)衍生品合約估值?
老師你好，為什么這個(gè)題中說會(huì)bear first wave of prepayment?難道不是A先被還完嗎？C不應(yīng)該比A更慢嗎？
圖片中內(nèi)容，沒有理解，請(qǐng)解釋一下，謝謝！
二十三題幾個(gè)選項(xiàng)怎么理解x?x
為什么long call ＋零息債券=long put＋long stock呀，邏輯是什么？謝謝！
If a call option is priced higher than the binomial model predicts，意思是現(xiàn)在call option高估，未來價(jià)值下降，所以做空嗎？
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