老師，圖中這兩個公式的含義一樣嗎？如果一樣的話為什么這兩個式子有差別？謝謝
A原先是fixed rate 10，Swap后用浮動利率8去還錢，不應該是賺錢了嗎？
50題 risk free怎么理解 是問k怎么合成的么？ 41題borrowing at risk free怎么理解謝謝
這個合成沒懂，為什么long 270天，short 90天，就是long 90天后，已180天libor結算? 內在邏輯，沒理解。
老師你好，我想問一下在這里加減號意味著long與short么？那如果我想復制一個long derivative position應該怎么做呢？
這兩段英文，都沒懂，請解釋一下，比如written-usually a bond 不同 potentially also a loan？
老師你好，我想請問一下為什么price of option is more volatile than price of underlying stock
為什么ero against the US dollar 是US/euro而不是反過來呢謝謝
34題問的是pricing還是valuation啊？要是pricing 不是減去divdend 所以FP應該降低啊謝謝
關于carrying cost那一項 FP指的不是給forward 定價么 定的不是行權價格X么 為啥是標的資產的價格呢？謝謝
請問如果問的是一個2-year-option的話，在計算put value的時候，分母是不是就要變成（1＋risk free rate）的平方了呢？
future price是不是未來現金流折現求和？如果是，為什么會和利率也就是折現率有三種相關性關系？這個知識點麻煩老師講解一下？
b為什么不對
這一題的復制是根據asset+derivative=risk free raasset來看的嗎？
在CMO中不應該是先還A最后還C嗎
程寶問答
金程問答
