老師這題A為什么錯
老師這題C為什么錯
老師麻煩解釋一下這三個選項
老師這題C選項為什么
老師，這里的C選項想表達什么意思
3*9FRA，估值是0至3個月，我知道t=3個月時如何估值，不知t=1個月時，如何估值？
libor，是add on rate=(FV-PV)/PV，我不理解libor和add on rate有什么關系？
關于43題，對于空頭方來說，Price與利率的正、負和無相關都會帶來什么影響呢？是會選擇期貨還是期權呢？謝謝
老師我不太懂這個第二個interest rate swaps 就是comparative advantage argument。是說B公司想要A這邊的fixed interest rate 所以想讓A公司的10%，然后用自己的floating rate和A公司換嗎。就是A公司去接10%的利率，然后B公司來買單。然后讓B公司去借浮動利率，然后A來買單。所以就是10%和LIBOR的互換是嗎。但是B買那個浮動利率不是LIBOR＋1%嘛，為什么A公司希望B公司來買呢？不是應該是B公司覺得在自己著的fixed rate 11.2太高了 才準備在A地方用10%的interest rate嘛。但是B的浮動利率是LIBOR＋1%，為什么A想用B的floating rate呢？
CDS信用違約可以減少信用風險，它互換不屬于swap嗎？
29題，IF為啥這么算？
23題什么意思啊謝謝
強化段衍生品講義PPT第34頁，F(xiàn)P=S0(1+Rf)^T +(FVBT-FVCt)這個公式，最后FVBT-FVCt是什么意思，是收益在T時刻的價值減去成本在t時刻的價值嗎。這個公式和FP=S0（1+Rf）^T+CC-CB是一樣的嗎？
強化段衍生品講義PPT第33頁，在算FP時，扣除了股利費用，為何在算估值時，還要再扣除一次股利費用。這里不太理解。
50題請老師講一下，不知道怎么組合公公式的
程寶問答
金程問答
