老師，請問這道題為什么ck=ps呢
50題似乎答案B 也對（C-P=S-K），是不是這個(gè)不是risk free.。只有A (K=P-C+S)的K 屬于risk free ?
22題在講義哪里有這個(gè)概念，能否解釋一下這個(gè)題
13題答案是否有誤。成本增加，遠(yuǎn)期合同價(jià)格要增加，也就是更高，書本答案是A(更低)
第5題不是很理解，看了答案還是不懂
看跌期權(quán)為什么是利率的底不是頂 看跌期權(quán)的收益有限
老師好！ 這道題里面要求value, 即option value，option value在到期日的時(shí)候不是應(yīng)該只等于intrinsic value嗎？這道題中intrinsic value=55-50=5，為什么最后在計(jì)算option value時(shí)還要扣除期權(quán)費(fèi)的4呢？這不就相當(dāng)于在求這個(gè)buyer的profit了嗎？
老師好！根據(jù)CMO的sequential pay tranche，在市場利率下降的環(huán)境下，提前還款增加，不應(yīng)該是Tranche A的contraction risk最大嗎，即最先受到提前還款的影響嗎？為什么衍生品里的這道題是Tranche C最先收到提前還款呢？
老師，您好。1） 請解釋下為什么rate free rate 和buying underlying asset 能合成call option？2） 關(guān)于這里的套利， 怎么操作的？ 是買個(gè)合成的call option之后， 把這個(gè)call option 在市場上賣掉嗎？ 能不能舉例解釋下套利的具體操作， 兩種同樣的產(chǎn)品， 在兩個(gè)不同的dealer下有不同的報(bào)價(jià)， 怎么來套利？ 問題比較長， 辛苦老師了。
99題可以講解一下各選項(xiàng)嗎
還是沒太懂老師講的做題過程
請老師講一下37 38 39三道題
請老師講一下22.23題
請老師講一下38 39題
請問老師29題為什么C還付的快呢？
程寶問答
金程問答