B說的是什么
Non-deliverable forwards and contracts for differences這倆是不是都是指cash settlement啊
B 如果 與預(yù)期正向發(fā)展，到到期日不也得給short方錢嗎
如果 后來利率下降了，比如說是4%，比 5%小，那1-4 期間的借款利率是 4% 還是 5% 啊
為什么這么重要的考點(diǎn)，另外的老師的PPT居然沒有這一塊內(nèi)容？
請問這張圖上最后一句話：price of the option is more volatile than prices of underlying stock能解釋一下嗎
C為什么錯(cuò)了，如果FRA有相同的forward rate，那么swap 就能相當(dāng)于一系列FRA了吧？ 同時(shí)能講一下B的原理嗎
請問SWAP這一系列的forward是都是相同maturity嗎？如果是季度的interest rate swap， 那就是由四個(gè)三個(gè)月的forward組成嗎？那這些forward是由什么時(shí)候啟動的，是全都在T=0還是一個(gè)forward結(jié)束后另一個(gè)啟動？
請問能解釋一下limit move的意思嗎，視頻里面解釋的沒聽懂
那B選項(xiàng)呢
這個(gè)題目不懂，這是哪的知識點(diǎn)呢
這個(gè)24題，還有25題，什么意思。怎么做，請把每個(gè)選項(xiàng)得意思翻譯一下
C為什么不對？
這道題不是很理解如何從圖來解題，我直接理解為FRA是到期實(shí)現(xiàn)一個(gè)固定利率的loan，收入一個(gè)floating的loan，然后選B這樣做對嗎？
MxN的利率期權(quán)在N時(shí)刻不就能確定此時(shí)之后N時(shí)期的利率了嗎，講課中也說了類似FRA這樣的都是在M時(shí)刻就直接交割了結(jié)算出收益了??？
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