為什么浮動利率久期比較長?這個好像固收里面沒提到過啊
這里利率遠期合利率期貨相反的原因是目的不同的吧? 利率期貨用來評估債券價格. 利率遠期時用來借款.所以導(dǎo)致頭寸方向相反是嗎? 如果我用利率遠期評估債券價格,也會和利率期貨相同的結(jié)論吧?
這里說期貨價格上漲Long 方賺錢,是指期貨的標的資產(chǎn)價格上漲是吧
這里默認都是用連續(xù)復(fù)利計息計算嗎?為什么不能用離散算呢
為什么這里說會擔(dān)心市場利率漲到6%
請問股票在遠期合約期間發(fā)放的股利不應(yīng)該是給空投那一方嗎？為什么會減去股利
還是沒懂B選項。另外，附件中的下劃線應(yīng)該是short吧。
這道題的關(guān)鍵在于destabilize 是否可以理解：題眼在于就是負面的 不好的，三個選項都是derivative的特點，但只有A只導(dǎo)致負面后果？
為什么long FRA時是borrower，但是long future時就是lender?
請問問題中最后一句話怎么翻譯
可以給出一個現(xiàn)實中使用fair value hedge的案例嗎？只聽概念還是沒有印象
這個題目，在講義中講述時，都是按照相同到期日來講的，公式也是全部是大T時刻到期，這里為什么不管到期日了？還有，synthetic protective put和protective put區(qū)別是什么？
對期權(quán)價值value不考慮期權(quán)費，那不就是跟期權(quán)的payoff一樣嗎？
這道例題3×6，第三個月借第六個月還是通過什么信息看出來的？floating rate的three month CNY MRR和90-dayinterest period分別代表什么？
既然公式是每股多少比例的期權(quán)，為什么在題目中是每份期權(quán)多少比例的股票呢？謝謝
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