如果通過(guò)put call parity, put + share - bond來(lái)replicate這個(gè)call，上漲和下跌的概率則無(wú)關(guān)。如何區(qū)別應(yīng)該用視頻中的公式還是這種arbitrage-free的方法來(lái)計(jì)算？
題目說(shuō)USD1.192=EUR，那應(yīng)該是EUR/USD=1.192才對(duì)，怎么題目說(shuō)是USD/EUR,題目是不是寫錯(cuò)了，分子分母搞反了吧
老師你好，第三問是不是也可以用利率平價(jià)公式來(lái)推算？1+Rx下降導(dǎo)致F/S下降，因此可以看做是MXN貨幣升值了
call put代表看漲和看跌，也就是以約定價(jià)格買入和以約定價(jià)格賣出，那為什么long call 有權(quán)利以約定價(jià)格買入，而short call不是有義務(wù)以約定價(jià)格買入？
支固定收浮動(dòng)，支固定是鎖定未來(lái)借款成本，害怕未來(lái)利率上漲，所以是long interest rate，那么后半句收浮動(dòng)怎么解釋是long interest rate
老師您好！第七題為什么選C呢？沒看懂 謝謝
老師 這道derivative 的綜合題請(qǐng)講解一下 long investor in forward position 如何從MTM中獲益 、MTM 是什么？ 這道題目清詳細(xì)講解
Net Payment 為什么用MRR-IFR計(jì)算 這個(gè)是什么意思 MRR的角標(biāo)B-A是什么意思 IFR是什么意思 以及IFR的角標(biāo)A，B-A是什么意思
為什么通過(guò)購(gòu)買衍生品可以增加久期? 還有就是衍生品為什么可以增加流動(dòng)性, 如果股權(quán)債券不是也是可以場(chǎng)內(nèi)交易嗎?
這個(gè)折現(xiàn)公式為什么不是（1+r）^T,怎么是（1+r/T）
以下提問與本題無(wú)關(guān)。購(gòu)買看漲期權(quán)t時(shí)點(diǎn)，期權(quán)到期T，從t到T，假設(shè)期權(quán)總價(jià)值減少，那就是期權(quán)價(jià)格premium減少，但實(shí)際上期權(quán)費(fèi)是購(gòu)買期權(quán)時(shí)就已付了的，不會(huì)變化或者退費(fèi)的，有點(diǎn)矛盾
1.期權(quán)在期初購(gòu)買即0時(shí)點(diǎn)的valuation是正數(shù)，就是期權(quán)費(fèi)premium對(duì)嗎？因?yàn)槠跈?quán)的估值就是估的期權(quán)的價(jià)值，期權(quán)的價(jià)值用價(jià)格體現(xiàn)，而期初支付的期權(quán)費(fèi)就是期權(quán)的價(jià)格？
mtm exposure是什么意思？
請(qǐng)問off-market FRA 在合成swap時(shí)， 到底o(hù)ff-market FRA price 是不變的=swap price , 還是price是變化的像每個(gè)季度西瓜價(jià)格不同？ 還是說(shuō)變化的不是price， 是off-market FRA valuation = So(1+rf)T - swap price 呢？謝謝
這里的C是什么，C?1是什么，S3又是是要求什么。沒看懂本題要求什么。
程寶問答
金程問答