標(biāo)的資產(chǎn)價值和執(zhí)行價格兩者應(yīng)該如何界定看漲和看跌期權(quán)？不是應(yīng)該執(zhí)行價格大于標(biāo)的資產(chǎn)價值看漲期權(quán)盈利嗎？看跌期權(quán)期權(quán)是執(zhí)行價格小于標(biāo)的資產(chǎn)價格？
為什么說protection buyer是short risk，然后protection seller 是long risk？不理解
這道題的A是怎么理解的？
老師，利率期貨的標(biāo)的資產(chǎn)是f（報價）嗎
①如果futures-prices和interest-rates同時下跌，那么雙方之間也是正相關(guān)？在①的假設(shè)下，是否也符合投資者更喜歡futures?②如果futures-price上升，interest-rates下跌，是否投資者更喜歡forward?
①A想借浮動，B想借固定，那為什么一開始是A借了個10%的固定，B一開始借了個MRR+1%的浮動？ ②10%不是A國的嗎，那為什么中間的那個10%是從BBB指向AAA的呢？
老師 這里的price of the option是指期權(quán)的執(zhí)行價格還是期權(quán)的價值。 option premium 就是option value嘛？
老師這里講的意思是 期初option的value和price和premium都是相等的 t時刻的value才會不等于期權(quán)費(fèi)？
3x9的FRA，第3個月可以選擇settlement or expiration是什么意思？比如我作為borrower去long5%，但第3個月我發(fā)現(xiàn)未來半年的市場利率是4%，我可以終止FRA嗎？
瑞士的制造商賣東西給美國，約定到貨后付款，賺取美元，為了防止美元將來貶值，瑞士制造商的解決方法是什么？為什么是買瑞士法郎的future呀 我不太理解
這里公式寫的，X/（）是合約約定的執(zhí)行價格折現(xiàn)的價格？s是標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)在時刻的價格？
put call forward parity沒明白是什么。本質(zhì)就是用遠(yuǎn)期的股票價格來寫put call parity？
請問為什么swapprice不會隨著時間而改變但是value會改變
valuation為什么不把dividend一起折現(xiàn)？
老師 swap、swap contract和swap option有什么區(qū)別？它們都是標(biāo)準(zhǔn)化的還是非標(biāo)準(zhǔn)化？是在場內(nèi)還是場外交易？有點混亂了
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