u-1是什么意思？
pricing：在0時(shí)刻定未來的strike price.所以pricing在0時(shí)刻不為0 valuation ：是在t時(shí)刻估值如果現(xiàn)在提前行權(quán) 是賺還是虧，賺or虧的錢數(shù)。在0時(shí)刻為0。對(duì)嗎
1.老師說option value=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值，這個(gè)估值就是期權(quán)premium？2、又說內(nèi)在價(jià)值=S-X（以long call為例），那么內(nèi)在價(jià)值也等于payoff嗎？也等于premium？
請(qǐng)問老師，本題題干protective put with forward contract 的意思不是P+S+FORWARD嗎？為什么就等于C+K了呢？
這里的合約期限一個(gè)月不太理解，是指一個(gè)月內(nèi)不簽就失效嗎？后面再簽約需要重新擬訂？
swap定價(jià)是定的是C,也就是swaprate,也稱為swapprice.是一個(gè)意思對(duì)嗎?
FP:應(yīng)該指的是未來買入標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格是吧?而不是遠(yuǎn)期合約的合約價(jià)格,合約價(jià)格應(yīng)該叫估值是吧?
這道題為什么股票價(jià)格上漲，long方賺錢呢？不是說簽訂合約原理是擔(dān)心什么事發(fā)生就簽訂一個(gè)真發(fā)生了能帶來好處的合約嗎？long方不是擔(dān)心股價(jià)下跌嗎？還是默認(rèn)long方就是將來價(jià)格上漲可以以簽訂的合約價(jià)買回呢？forward contract里的long方和option里的long call是一個(gè)意思嗎？
“期權(quán)的買方的損失額永遠(yuǎn)不會(huì)超過他的期權(quán)費(fèi)”，這個(gè)選項(xiàng)是對(duì)的，但是如果買方知道虧損了但是依舊行權(quán)，那豈不是這句話也是錯(cuò)誤的了？
精 股票中關(guān)于保證金這里的知識(shí)點(diǎn)，詳細(xì)在哪個(gè)READING里了。
老師，這題問的是期權(quán)的時(shí)間價(jià)值呀，而且歐式看跌期權(quán)的價(jià)值是執(zhí)行價(jià)減去S，利率上升，S下降，期權(quán)價(jià)值上升，這個(gè)理解哪兒錯(cuò)了呢？
老師好，關(guān)于Short 90-day Eurodollar，賣空一個(gè)離岸美元能得到美元，怎么理解這個(gè)short？
能解釋下套利的這兩個(gè)缺點(diǎn)嗎
這道個(gè)選項(xiàng)可以分別解釋一下嗎？以及cash settlement不是補(bǔ)利差嗎，為什么能拿到asset？
老師，平價(jià)公式中的S是標(biāo)的股票的現(xiàn)貨價(jià)格嗎？
程寶問答
金程問答