站在0時(shí)刻，3個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率，和3個(gè)月后的即期匯率一樣嗎
可以講下為什么浮動(dòng)利率Duration短，固定利率Duration長(zhǎng)嗎？
我記得有一個(gè)因素變化不會(huì)影響二叉樹定價(jià)，所以什么因素會(huì)導(dǎo)致value變化，什么不會(huì)
A選項(xiàng)為啥能降低風(fēng)險(xiǎn)
可以按照從句的劃分來解釋下這題的題干嗎？
C跟現(xiàn)金流有關(guān)的是什么風(fēng)險(xiǎn)
遠(yuǎn)期合約和期貨合約從性質(zhì)和特點(diǎn)來看，區(qū)別是什么？
這里為什么說股東利率轉(zhuǎn)成固定利率,久期會(huì)變長(zhǎng). 依據(jù)是什么? 這里老師說固定利率比浮動(dòng)利率高,這個(gè)是為什么? 另外,這里的固定/浮動(dòng)利率是指?jìng)?coupon rate,還是市場(chǎng)利率 r?
這邊正好講到匯率. 多問一句, 這里說美元匯率變高.是值美幣升值嗎? 及 CNY/USD升高是嗎? 另外,關(guān)聯(lián)經(jīng)濟(jì)學(xué)問個(gè)問題,美元升值,會(huì)導(dǎo)致中國通貨膨脹,貨幣貶值是嗎?
central counterpart中央結(jié)算中心 就是交易所嗎? 那么清算中心和它的關(guān)系是? 這里是不是都是等價(jià)的意思?
如果買賣權(quán)平價(jià)公式考現(xiàn)貨題目會(huì)怎么寫？put call spot parity?
為什么加入衍生品能減少久期可以請(qǐng)老師再解釋下嗎
老師可以解釋一下第一題嗎，如果畫圖作怎么寫
不是說衍生品市場(chǎng)從他本身來說有熔斷制度和區(qū)間上下限，波動(dòng)是很低的嘛，投資者要舉杠桿進(jìn)入衍生品市場(chǎng)，是投資者自己的事兒，衍生品市場(chǎng)的本質(zhì)上來說不是無關(guān)嗎
這里明明是 C+K=P+S,為什么最后 C 又會(huì)=P+S,k 呢?
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