the future exchanges是什么老師
老師好，不知道為什么昨天我的問題不見了，我再請教一下，對于實物交割3個月后水從3.5漲價到4的那個案例，我想問問long實際是用3.5買了水，按道理是賺了，但是為何short還要給他0.5呢，雖然事實上是比市場價便宜了0.5，既然只花了3.5買的，那就按照合約3.5成交就好了，沒明白為何還要給long0.5
27題的答案是按單利計算的，1.04直接除4，按復(fù)利算出來是37.3744
期權(quán)費=time value+intrinsic value？那不是期權(quán)的價值嗎
C 上一個交易日的結(jié)算價和最后一個交易價有什么區(qū)別呢？
C選項不也正確嗎？互換不就是一系列價格相同的遠期嗎？？B選項這句話雖然是正確的，但和題意中提到的 Forward contract有什么關(guān)系呢？
逆向選擇偏差是什么意思？沒聽懂
對于衍生品的優(yōu)點中的第6點：easeofgoingshort,如果簽訂做空合約，我怎么覺得也不容易啊，不是和股票一樣，也需要找到一個做多的人才行吧，為何就容易了呢？2.如果做空容易，那做多就不容易了么？
麻煩老師在解釋一下這題的A選項
講義里老師說定價和估值的計算題不會考到，但是又標注了公式非常重要，那我們記公式的話，一級里面會怎么出題的？
老師，被long方主導(dǎo)的futures market傾向于contango，要怎么理解？contango下long方的roll yield不是小于0嗎？為何還主導(dǎo)？
p+s=c+k與option value=iv+tv的區(qū)別
Forward contract才更多考慮CC和CB是嗎
老師，這里的C選項能否再講講，別用簡單的字母代替。
老師 為什么這里的 (1+rf)*T 為什么是1/4 這里不是復(fù)利嗎？
程寶問答
金程問答