32題怎么理解
關(guān)于43題，對于空頭方來說，Price與利率的正、負(fù)和無相關(guān)都會帶來什么影響呢？是會選擇期貨還是期權(quán)呢？謝謝
這道題C選項(xiàng)中，borrowing at the risk-free rate和buying the underlying是等于買入一個(gè)call option嗎？請問是為什么呢？
BC都不是優(yōu)勢，為什么不選C呢？
講義里沒有的知識點(diǎn) 能解釋下這個(gè)知識點(diǎn)
這道題不是很理解如何從圖來解題，我直接理解為FRA是到期實(shí)現(xiàn)一個(gè)固定利率的loan，收入一個(gè)floating的loan，然后選B這樣做對嗎？
老師好！題目如下： In contrast to contingent claims, forward contracts: A. have their prices chosen by the participants. B. could end in default by either party. C. can be exercised by physical or cash delivery. 為什么C的答案不對呢？謝謝！
課程里都沒有講什么是歐式期權(quán)啊?
按照圖中表述，風(fēng)險(xiǎn)中性投資者，即使購買風(fēng)險(xiǎn)很大的資產(chǎn)，也只要求risk-free rate，對不？
請問期權(quán)定價(jià)定的是零時(shí)刻的期權(quán)費(fèi)，而遠(yuǎn)期、期貨、互換定價(jià)定的是標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值？期權(quán)沒有估值問題？另三類估值估的是合約價(jià)值？是這樣嗎？有點(diǎn)暈
第一題為什么不是b 第三題b和c的差別麻煩解釋一下
請翻譯一下問題和答案吧。 個(gè)人認(rèn)為，A選項(xiàng)和B選項(xiàng)本來就是錯(cuò)誤的，A我認(rèn)為遠(yuǎn)期合同是容易退出的，因?yàn)闆]有監(jiān)管。B不用支付初始保證金。C選項(xiàng)本身是正確的。
資產(chǎn)（有風(fēng)險(xiǎn)的）+衍生品（對沖風(fēng)險(xiǎn)）=無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。也就是資產(chǎn)-無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)=—衍生品。這里的+是不是long,減號代表short?
老師好， 下圖中兩題都是關(guān)于put call forward parity的，看了答案還是不太懂，請幫助解析。另外，衍生品這門課，聽完基礎(chǔ)班的課程再去做原版書課后題，怎么感覺還是很難，很多題目讀完有點(diǎn)無從下手的感覺。像put call parity，binorminal model，很多題目做完都是云里霧里的，是就我有這種情況還是其他同學(xué)也差不多啊?
老師能再解釋一下，這里的對沖風(fēng)險(xiǎn)的策略么？
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