金程問(wèn)答
這道題怎么理解
不太了解此處的 synthetic zero-coupon bond
股票有分紅為什么他的call option會(huì)更低呢？還有如果有carring cost它的價(jià)值就會(huì)更高呢？這個(gè)邏輯怎么理解
老師，這一道題為什么選擇無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率呢？
正常的遠(yuǎn)期價(jià)格是在合約被定好的，如果說(shuō)，定的時(shí)候Rf是3%，結(jié)果在合約期間，Rf變成了30%。那價(jià)格也不會(huì)改變嗎，因?yàn)槿绻桓淖?，那賣(mài)出合約的人也太虧了吧
衍生品百題第31題，解答里用的公式是什么意思，為什么不能用買(mǎi)賣(mài)權(quán)評(píng)價(jià)理論的公式呢
152題，題目說(shuō)the risk-free rate is lower than the risk premium 啊，這不是還有risk premium嗎？
為啥這道題把k/(1+rf)^T放在等式左邊，這個(gè)式子是long_risk_free_bond嗎
32題，為什么逐日盯市場(chǎng)，和到期計(jì)算，會(huì)產(chǎn)生pricedifference呢？這里不是主要還是利率嗎，如果標(biāo)的資產(chǎn)和利率關(guān)系為0，那不也無(wú)關(guān)？
老師，請(qǐng)問(wèn)下衍生品和另類投資的特點(diǎn)，怎么區(qū)分呢？尤其是從cost，risk角度而言。。
為啥講義上是-pvc0？
7.14.1.1那個(gè)點(diǎn)還是有點(diǎn)不太理解，可以詳細(xì)解釋一下嗎，尤其是關(guān)于遠(yuǎn)期合約部分，老師只講了期貨那半部分
這個(gè)題可以用定價(jià)公式做嗎，v=s-b+c-fp/(1+r)，一對(duì)比，合約價(jià)格小于fp
怎么理解c+k和p+s，左邊是買(mǎi)了債券和買(mǎi)了做多期權(quán)，那右邊呢，左邊是當(dāng)時(shí)t0吧，右邊怎么理解
持有便利無(wú)法量化計(jì)算嗎，那對(duì)于計(jì)算FP有什么意義？
程寶問(wèn)答
